Aprovechando el Bollinger Squeeze Youd ser presionado para encontrar un comerciante que nunca ha oído hablar de John Bollinger y sus bandas homónimas. La mayoría de los programas gráficos incluyen bandas de Bollinger - de todos los indicadores técnicos - pero aunque estas bandas son algunas de las más útiles si se aplica correctamente. También están entre los menos comprendidos. Una buena manera de entender cómo funcionan las bandas es leer el libro Bollinger on Bollinger Bands, en el que Bollinger mismo explica los porqués y los orígenes de usar las bandas. Según Bollinger, hay un patrón que plantea más preguntas que cualquier otro aspecto de Bollinger Bands. Lo llama el Apretón. Como él lo dice, sus bandas son impulsadas por la volatilidad, y el Squeeze es un puro reflejo de esa volatilidad. Aquí miramos el apretón y cómo puede ayudarle a identificar brotes. Las Bandas de Bollinger emplean bandas de desviación estándar superior e inferior junto con una banda media simple de media móvil alrededor del precio para identificar puntos de volatilidad alta y baja. Si bien puede ser un verdadero reto predecir precios y ciclos de precios futuros, los cambios de volatilidad y los ciclos son relativamente fáciles de identificar. Esto se debe a que las acciones alternan entre periodos de baja volatilidad, seguidos por períodos de alta volatilidad, etc., como la calma antes de la tormenta y la inevitable inactividad posterior. Aquí se muestra la ecuación de compresión: Ancho de la banda de Bollinger (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bajo Bollinger (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Un candidato de squeeze se identifica cuando el ancho de banda está en un mínimo de seis meses - bajo valor. Cuando las Bandas de Bollinger están muy separadas, la volatilidad es alta, y cuando están muy juntas, es baja. Un apretón se activa cuando la volatilidad alcanza una baja de seis meses y se identifica cuando las bandas de Bollinger alcanzan una distancia mínima de seis meses. El siguiente paso en decidir qué manera las acciones van una vez que el desglose es algo más desafiador. Bollinger sugiere que, para determinar la dirección de la ruptura, es necesario buscar otros indicadores para la confirmación. Sugiere utilizar el índice de fuerza relativa junto con uno o dos indicadores basados en el volumen, como el índice de intensidad intradía (desarrollado por David Bostian) o el índice de acumulación / distribución (desarrollado por Larry William). Si hay una divergencia positiva - es decir, si los indicadores están dirigiendo hacia arriba mientras que el precio está dirigiendo hacia abajo o neutral - es un signo alcista. Para mayor confirmación, busque volumen para aumentar los días. Por otro lado, si el precio se está moviendo más alto, pero los indicadores están mostrando divergencia negativa, busque una ruptura a la baja, especialmente si ha habido aumentos de volumen en los días de bajada. Otra indicación de la dirección de ruptura es la forma en que las bandas se mueven en expansión. Cuando nace una tendencia poderosa, el aumento de la volatilidad explosiva resultante es a menudo tan grande que la banda inferior se vuelve hacia abajo en una ruptura al alza, o la banda superior se vuelve más alta en una ruptura a la baja. Vea la Figura 1 a continuación, que muestra la ruptura de KBH de mayo. El ancho de banda alcanza una distancia mínima aparte en mayo (indicado por la flecha azul en la ventana 2), seguido de una ruptura explosiva hacia arriba. Obsérvese el índice de fuerza relativa creciente (mostrado en la ventana 1), junto con el aumento de la intensidad intradía (el histograma rojo en la ventana 2) y el índice de acumulación / distribución (la línea verde en la ventana 2) Muestran divergencia positiva con el precio (demostrado por la línea B). Tenga en cuenta la generación de volumen que se produjo a partir de mediados de abril a julio. Gráfico 1 Gráfico semanal de KB Home mostrando el patrón de ajuste en el año anterior a mayo de 2003. Gráfico proporcionado por Metastock. Una tercera condición a tener en cuenta es algo que Bollinger llama falso. No es raro que una seguridad gire en una dirección inmediatamente después de la compresión, como si para engañar a los comerciantes en el pensamiento de la ruptura se producirá en esa dirección, sólo para invertir el curso y hacer el movimiento verdadero y más significativo en la dirección opuesta. Los comerciantes que actúan rápidamente en el breakout obtener fuera de juego, lo que puede resultar extremadamente costoso si no utilizan stop-loss. Los que esperan la falsificación de la cabeza puede cubrir rápidamente su posición original y entrar en un comercio en la dirección de la inversión. En la Figura 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) parecía estar dando una puesta a punto squeeze a principios de febrero de 2004. Bandas Bollinger estaban a una distancia mínima aparte, que no se había visto por lo menos un año, y hay un seis - Mes de ancho de banda bajo (véase la línea A en la ventana II). Existe una divergencia negativa entre el RSI (línea 1 de la ventana I), la intensidad intradía (línea 2 de la ventana II), el índice de acumulación-distribución (línea 3 o ventana II) y el precio (línea 4 de la ventana III) Punto a una ruptura hacia abajo. El rompimiento por encima de la media móvil de 50 días (la línea naranja en la ventana de menor volumen) sobre las caídas en el precio de las acciones, lo que sugiere una acumulación en la presión de venta, el volumen se muestra por encima de los valores normales. Por último, la línea de tendencia a largo plazo se rompe a la baja en la primera semana de febrero. Una ruptura a la baja sería confirmada por una penetración en la línea de soporte a largo plazo (línea 5 de la ventana III) y un continuo aumento en el volumen de los movimientos a la baja. Figura 2 Un apretón en la fabricación. Aquí vemos en el gráfico semanal del gráfico proporcionado por Metastock. El desafío radica en el hecho de que la población había demostrado una fuerte tendencia ascendente y un pilar del análisis técnico es que la tendencia dominante continuará hasta que una fuerza igual o mayor opere en la dirección opuesta. Esto significa que la acción podría muy bien hacer una falsificación de la cabeza hacia abajo a través de la línea de tendencia y luego inmediatamente invertir y ruptura a la parte superior. También podría fingir a la alza y romper. Si bien parece estar a punto de ruptura a la baja junto con una inversión de tendencia, uno debe esperar la confirmación de que una inversión de tendencia se ha producido y, en caso de que haya una falsificación, estar listo para cambiar la dirección del comercio en un momento aviso. El apretón se basa en la premisa de que las acciones fluctúan entre períodos de alta volatilidad, seguida de baja volatilidad. Las acciones que están a niveles bajos de seis meses de volatilidad, como lo demuestra la estrecha distancia entre las bandas de Bollinger, generalmente muestran explosiones explosivas. Mediante el uso de indicadores no colineales, un inversor o comerciante puede determinar en qué dirección es más probable que la acción se mueva en el desglose siguiente. Con un poco de práctica con su programa favorito de gráficos, usted debe encontrar el apretón una adición bienvenida a su bolsa de trucos comerciales. Bollinger Band Squeeze Se unió a abril de 2007 Estado: Miembro 55 Publicaciones Hubo mucho por hacer el viernes. Los pares fueron explosivos a intervalos pequeños y luego consolidados. USDCAD mostró un buen juego, pero se movió muy alto muy rápido. El impulso ascendió en el punto 1 y voló a través de 100 Fib nivel y rompió la línea de tendencia de resistencia en el punto 2. Pensé que había resistencia entre los dos puntos. Antes de que pudieras respirar, voló por el nivel 127.2 Fib. En este punto pensé que el precio se consolidaría. Pero, rompió a través al nivel 161.8 Fib y funcionó en resistencia en una línea de tendencia a largo plazo en el punto tres. El uso de las tablas de 512 tick es más conservador y generalmente menos volátil. La mayor parte del tiempo capta una buena tendencia. Hoy habría sido un buen día para usar un gráfico más pequeño, como los gráficos 233, 144, 89, 5 minutos y 2 minutos. Imagen conectada (click to enlarge) Se unió a abril 2007 Estado: Miembro 55 Mensajes Este gráfico muestra mejores señales largas. Una buena idea sería usar la marca 512 como un gráfico de anclaje y luego ir a tamaños más pequeños. Un gráfico de 2 o 5 minutos también habría funcionado. Después de que el precio fue capaz de romper y cerrar por encima del nivel 61.8 Fib en el punto 1. Yo habría sido un comprador un pip por encima de ese nivel. El siguiente bar señaló un largo. Esto habría sido una entrada perfecta. La entrada habría estado en .9875 y habría fijado un límite vender en 1.0008, que es un pip debajo de 100 Fib nivel (punto 2). Esto hubiera sido un movimiento de 100 pip. Imagen enlazada (haga clic para ampliar) Ingresó a abril de 2007 Estado: Miembro 55 Mensajes Permite ver el gráfico diario. Este par todavía está negociando en un rango de 150. Momentum ha oscilado desde el lado corto tal vez al lado largo. Hay un apretón en el lugar y tal vez un poco de consolidación. Me volvería a creo que precio volvería algunos, quizás en el 1.0050- 1.0030 rango. Me gustaría buscar un descanso de la caja y seguir el precio de cualquier manera que va. Si el precio rompe el precio de largo buscar un movimiento de 100 pip. El punto 1 es una línea que designa la longitud del cuadro de consolidación, que es 166 pips. Si el precio puede romper la caja y cerrar por encima del nivel de 1.0097 (punto 2) sería un comprador unos puntos por encima de la parte superior de la caja. Necesito una señal larga para acompañar la acción del precio. Precio podría llegar al punto 2 en 1.0263 (Esta es la longitud de la línea). Sería más cauteloso y tomar ganancias unos pocos puntos por debajo de los 200 ema (línea morada). Si el precio se rompe al lado corto seré un vendedor con un cierre por debajo del nivel de .9930 en el punto 3. Yo establecería un límite de compra de 75 pips más bajo. Imagen conectada (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2007 Estado: Miembro 55 Publicaciones En la carta de tick 512 sucedió algo interesante. El precio tuvo dificultades para romper el nivel de 50 Fib indicado por las mechas de las velas. Una mecha tocó el 61.8, pero no pudo romperlo. Esto es muy bajista. El 512 no es un buen gráfico para usar para esta acción. Si bajamos a la carta de 89 tick más oportunidades de venta vienen a jugar. Ambos niveles de 61,8 y 50 están muy juntos, por lo que un cierre por debajo de los 50 será un buen lugar para entrar en un corto. El punto 1 es el 61.8 y el punto 2 es el 50. Una vez que un cierre por debajo de los 50 se inicia, a continuación, colocar un límite de venta un pip o dos por debajo del nivel 50. El punto 3 es el nivel 0.0 Fib. Esto podría haber sido un buen objetivo más largo. Puse mi límite de compra en 107.44. Mi objetivo fue alcanzado en 20 minutos. Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Bollinger Band Squeeze Se unió a abril 2007 Status: Member 55 Puestos Este es un excelente ejemplo. En primer lugar, debo señalar a las emas. El 7 es azul, 21 es rosado, 50 es azul, 100 es rojo, 200 es púrpura. Compré una caja roja alrededor de la consolidación larga del precio. Mira cuánto tiempo los puntos son rojos. Recuerde que este es un período de tranquilidad. Las bandas de Bollinger están en los canales de Keltner. Esta consolidación duró casi 2 días. En el punto 1, el par se cierra fuera de la caja y se hace un pequeño apretón. Vender corto cuando el precio vuelve a la antigua línea de apoyo. El apoyo y el 7 ema alineados perfectamente. Uno podría haber sostenido el comercio hasta que el momento comenzó a desvanecerse en el punto 2. Cuando el impulso se desvanece la barra siguiente se hace más pequeña que la última y la barra se pinta un color más oscuro. La entrada habría estado en la gama 1.9840 y la venta podría haber estado en la gama 1.9660. Este comercio podría haber conseguido un beneficio de 180 en unas 10 horas. Un comercio como este no siempre sucede, así que se aconseja. Si el precio en el punto uno podría cerrarse por encima del nivel 61.8 Fib en el punto 1 y estar acompañado por una señal larga podría ver la acción subiendo hasta el punto 2. Necesitamos un Cerca de los 61,8. El redondeo del BBS es una excelente señal larga. Momentum está girando a un clip muy bueno. Si funciona, podría haber un movimiento de 40 a 50 pip. Si el precio no penetra el nivel 61.8 Entonces un corto puede entrar en fruición. Voy a publicar el resultado de este par. Imagen adjunta (haga clic para ampliar)
No comments:
Post a Comment