John Ehlers Sistema De Comercio

John Ehlers DOCUMENTOS TÉCNICOS John Ehlers, el desarrollador de MESA, ha escrito y publicado muchos documentos relacionados con los principios utilizados en los ciclos del mercado. A continuación se muestran las sinopsis de los artículos disponibles. Descargue cada uno seleccionando su HyperText asociado. Por qué los comerciantes pierden dinero (y qué hacer al respecto) Un artículo en la edición de mayo de 2014 de Stock amp Commodities Magazine describió cómo crear curvas de equidad artificial simplemente conociendo el factor de beneficio y los ganadores porcentuales de una estrategia de negociación. Las estadísticas de Bell Curve para negociar acciones seleccionadas al azar y el comercio de cartera también están incluidas. Esta es una hoja de cálculo de Excel que le permite experimentar estos descriptores estadísticos del rendimiento del sistema de comercio. Indicadores predictivos para estrategias de negociación eficaces Los comerciantes técnicos entienden que los indicadores necesitan suavizar los datos del mercado para que sean útiles, y que el suavizado introduce el retraso como efecto secundario no deseado. También sabemos que el mercado es fractal un gráfico de intervalo semanal se ve como un gráfico mensual, diario o intradía. Lo que puede no ser tan obvio es que a medida que aumenta el intervalo de tiempo a lo largo del eje x, las oscilaciones de precios de alto a bajo a lo largo del eje y también aumentan, aproximadamente en proporción. Este fenómeno de dilatación espectral provoca una distorsión indeseable, que no ha sido reconocida o ha sido ampliamente ignorada por los desarrolladores de indicadores y los técnicos del mercado. Inferir Estrategias de Negocio de las Funciones de Densidad de Probabilidad Medida Este fue el ganador del Segundo Premio Charles H. Dow de los MTAs 2008. En este artículo se muestran las implicaciones de las diversas formas de detrending y cómo las distribuciones de probabilidad se pueden utilizar como estrategias para generar sistemas comerciales eficaces. Los resultados de estos sólidos sistemas de negociación se comparan con los enfoques estándar. Zero Lag Esta presentación de papel y forma interactiva para eliminar el retraso tanto como se desee de los filtros de suavizado. Por supuesto, el retraso reducido viene al precio de la suavidad del filtro disminuida. El filtro no presenta ningún sobrepaso transitorio comúnmente encontrado en filtros de orden superior. Decomposición empírica del modo Un nuevo acercamiento para la detección del ciclo y de la manera de la tendencia. Transformada de Fourier para comerciantes El problema con la transformación de Fourier para la medición de ciclos de mercado es que tienen una resolución muy pobre. En este trabajo se muestra cómo utilizar otra transformación no lineal para mejorar la resolución de modo que las transformadas de Fourier son utilizables. El espectro medido se muestra como un mapa de calor Indicador de cuchillo suizo Los indicadores son sólo respuestas de transferencia de datos de entrada. Mediante un simple cambio de constantes, este indicador puede convertirse en un filtro EMA, SMA, 2 Pasos Gaussianos de Paso Bajo, 2 Pasadores Butterworth Low Pass Filter, un filtro de paso de banda FIR o un filtro Bandstop. Filtro Ehlers Se describe un filtro inusual no lineal FIR. Este filtro está entre los más sensibles a los cambios de precios, pero más suave en los mercados laterales. Evaluación del desempeño del sistema El factor de ganancia (ganancias brutas divididas por pérdidas brutas) es análogo al factor de pago en juegos. Por lo tanto, cuando el factor de beneficio se combina con el porcentaje de ganadores en una serie de eventos al azar, las instancias de cómo una estrategia de comercio de crecimiento de la equidad se puede simular. Este artículo describe cómo los descriptores de rendimiento comunes están relacionados con estos dos parámetros. Se describe una hoja de cálculo de Excel, que le permite realizar un análisis Monte Carlo de sus sistemas de negociación si conoce estos dos parámetros (fuera de la muestra). FRAMA FRAMA (Promedio Movimiento Adaptativo FRactal). Un promedio móvil no lineal se obtiene utilizando el exponente de Hurst. MAMA MAMA es la madre de todos los promedios móviles adaptativos. Actualy el nombre es un acrónimo de MESA Adaptive Moving Average. La acción no lineal de este filtro es producida por el retorno de fase cada medio ciclo. Cuando se combina con FAMA, una Media Movible Adaptativa Siguiendo, los crossovers forman excelentes señales de entrada y salida que están relativamente libres de Whipsaws. Tiempo de deformación sin desplazamiento espacial Laguerre Los polinomios se utilizan para generar una estructura de filtro similar a un promedio móvil simple con la diferencia de que el intervalo de tiempo entre los grifos de filtro es nolinear. El resultado permite la creación de filtros muy cortos que tienen las características de suavizado de filtros mucho más largos. Los filtros más cortos significan menos retraso. Las ventajas de utilizar los polinomios de Laguerre en los filtros se demuestra tanto en los indicadores como en los sistemas de negociación automáticos. El artículo incluye el código EasyLanguage. El oscilador del CG El oscilador del CG es único porque es un oscilador que es alisado y tiene cero lag. Encuentra el centro de gravedad (CG) de los valores de precio en un filtro FIR. El CG tiene automáticamente el suavizado del filtro FIR (similar a un promedio móvil simple) con la posición del CG exactamente en fase con el movimiento de precios. El código EasyLanguage está incluido. Utilización de la transformación de Fisher Muchos sistemas de comercio se diseñan utilizando la suposición de que la distribución de probabilidad de los precios tiene una Distribución de probabilidad normal o Gaussiana sobre la media. De hecho, nada podría estar más lejos de la verdad. Este artículo describe cómo la Transformada de Fisher convierte los datos para tener casi una distribución de probabilidad normal. Dada la distribución de probabilidad es normal después de aplicar la transformación de Fisher, los datos se utilizan para crear puntos de entrada con precisión quirúrgica. El artículo incluye el código EasyLanguage. La transformación de Fisher inversa La transformación de Fisher inversa se puede utilizar para generar un oscilador que cambia rápidamente entre la sobreventa y la sobrecompra sin vástagos. Gaussian Filters Lag es la caída de los filtros de suavizado. Este artículo muestra cómo se puede reducir el retraso y se obtiene el suavizado de mayor fidelidad al reducir el retraso de los componentes de alta frecuencia en los datos. Se proporciona una tabla completa de coeficientes de filtro gaussianos. Polos y ceros Una descripción de los filtros digitales en términos de Z Transforma. Se describen las ramificaciones de filtros de orden superior. Las tablas de los coeficientes para 2 polos y 2 polos Butterworth filtros se dan. Oh sí No olvidarse de nuestros servicios Incluyendo algunos grandes cosas GRATIS Servicios personalizados: Mientras que mis productos están diseñados y destinados a ser para el comerciante auto dirigido, si usted necesita una ventaja , Puedo ayudar a MESA Lifetime Support (GRATIS) Usted es dueño de su licencia de MESA Phasor o MESA Intraday, a diferencia de los sistemas de comercio que se ofrecen por suscripción. Eso significa que estoy detrás de él 100, incluyendo actualizaciones gratuitas (si es aplicable) y soporte de por vida. Coaching de StockSpotter (GRATIS) Estoy encantado de ofrecer entrenamiento personalizado StockSpotter para usted. Esta es una excelente manera de optimizar las características de StockSpotters para sus necesidades y estilo comerciales particulares. Technical Papers y Seminarios (FREE) Usted tiene acceso completo a mis diapositivas Technical Papers and Seminar PPT. Estos son básicamente informes de investigación que le ayudarán a mantenerse al día sobre los últimos descubrimientos del análisis técnico. Ayuda de MESA (LIBRE) A veces usted apenas necesita un empujón para conseguirle más allá de un punto que usted no entiende. Sobre todo, hay comodidad y seguridad sabiendo que estoy aquí para respaldarte. StockSpotter Coaching (GRATIS) StockSpotter tiene una serie de herramientas para ayudar con su comercio de valores, que van desde los indicadores de configuración de swing a la transparencia de los resultados. Puedo ayudar a organizar sólo las herramientas que necesita. Documentos Técnicos y Seminarios (GRATIS) Para los técnicamente inclinados, estoy encantado de compartir con ustedes mi investigación avanzada. ¿Por qué la experiencia importa? DISCLAIMERPresidente de Mesa Software, Inc. Desarrollador del sistema de alertas eMiniZ. John Ehlers, Presidente de Mesa Software, Inc. fue pionero en el método Mesa de los ciclos de mercado Ric Way, el CTO del Grupo TAOS (Análisis de Objetos de Análisis Técnico) , Es un ingeniero de software de sistema, y ​​Marty Johnson es presidente de Beacon Solutions, Inc. una empresa de desarrollo de software y de integraciones. Ehlers, Way y Johnson han desarrollado el sistema de comercio eMiniZ para los mercados de índice e-mini. A modo de introducción, John Ehlers, ingeniero eléctrico con BSEE y MSEE de la Universidad de Missouri, y que hizo sus estudios de doctorado en la Universidad George Washington, ha sido un comerciante privado desde 1976. El trabajo que hizo como Senior Engineering Fellow En Raytheon proporcionó la base para su descubrimiento del análisis máximo del espectro de la entropía en 1978, que condujo al desarrollo de su primer sistema de comercio computarizado. AVISO: La política de no-conflicto de Strikers requiere que ni Striker ni ninguno de sus empleados tenga ninguna relación financiera con ningún vendedor de sistemas, y que ninguno de ellos puede negociar para sus propias cuentas. Esta entrevista es sólo para fines educativos. Juan Gallwas: Juan, usted apenas necesita ninguna introducción a nuestros lectores, pero quiénes son Rick Way de TAOS Group y Marty Johnson de soluciones de Beacon John Ehlers: Formamos un equipo sinérgico de los talentos de la oferta necesarios para proporcionar un servicio comercial de la calidad sobre el Internet. Soy el científico que desarrolló los algoritmos para el sistema de comercio. Ric es un consumado programador que desarrolló uno de los primeros programas Terminate y Stay Resident (recuerda SideKick). Ric es ahora un experto en programación en tecnología dot-net, una habilidad obligatoria para un sitio web dinámico como eMiniZ. Marty se encarga de todas las operaciones diarias del sitio web y del servicio al cliente. John Gallwas: ¿Cuál es su contribución a los programas de eMiniZ? John Ehlers: Probablemente no es una sorpresa que las señales comerciales proporcionadas por eMiniZ se basen en los ciclos medidos en los índices de futuros. Desarrollé los algoritmos para detectar cuándo se alcanza un pico de ciclo o valle y luego proporcionar la señal de negociación basada en la anticipación de reversión a la media. Ric ha implementado estos algoritmos en su middleware TAOS y totalmente automatizado el eMiniZ no sólo para proporcionar las señales en el sitio web, sino también para enviar automáticamente las notificaciones por correo electrónico de esas señales. También ha programado la generación automática de gráficos de barras históricos, el rendimiento del sistema y las estadísticas, y un análisis de Monte Carlo de beneficios y reducción. Marty dirige nuestro departamento de atención al cliente. Estoy constantemente sorprendido por la amplia gama de preguntas que los comerciantes bien informados pueden tener, y María es capaz de dar a estas preguntas la atención que merecen. John Gallwas: ¿Cómo clasificaría los sistemas de comercio de eMiniZ y qué deberían saber nuestros lectores acerca de su operación? John Ehlers: No me gusta el término, pero la mayoría de los comerciantes reconocen a eMiniZ como un sistema de comercio de swing. El sistema está siempre en el mercado, tanto largo como corto. Cuando la parte inferior de un ciclo se alcanza la posición comercial se invierte de corto a largo. Del mismo modo, cuando el pico del ciclo se alcanza la posición de negociación se invierte de largo a corto. Históricamente, eMiniZ comercia una vez cada dos semanas. Creo que los sistemas de comercio deben ser analizados con estadísticas similares a las utilizadas en los juegos. La proporción de ganancias brutas a pérdidas brutas es Factor de Beneficio, y esto es similar al pago. Porcentaje de ganadores se explica por sí mismo. Estos dos parámetros Factor de Beneficio y Porcentaje de Ganadores son las medidas a partir de las cuales se puede derivar una amplia variedad de otros descriptores estadísticos. EMiniZ normalmente tiene un alto factor de beneficio en exceso de 2: 1 y normalmente tiene más de 60 operaciones ganadoras. Estas métricas conducen a un rendimiento sólido y consistente. John Gallwas: Aunque los programas de eMiniZ tienen un historial operacional relativamente corto, ¿cuáles son sus expectativas de riesgo / recompensa para el índice E-mini SP 500 John Ehlers: Creo que el mejor descriptor de recompensa y riesgo está contenido en nuestro análisis de Monte Carlo. En este análisis tomamos las operaciones reales (aunque hipotéticas) en los últimos cuatro años porque estas condiciones son las más relevantes para las condiciones actuales del mercado. Pusimos estos oficios en el sombrero proverbial y los sacamos del sombrero hasta que alcancemos los años de oficios. A continuación, poner los oficios de nuevo en el sombrero y repetir el proceso de 10.000 veces. De esta manera simulamos 10.000 años de historia estadística. El resultado es una exhibición estadística de la ganancia anual que tiene casi una distribución de probabilidad gaussiana y una exhibición de la reducción máxima anual que tiene casi una distribución de probabilidad de Rayleigh. Este análisis permite a los comerciantes para evaluar no sólo el beneficio más probable y la reducción, sino también las estadísticas del riesgo. Por ejemplo, si el comerciante quiere una 2 oportunidad de una llamada de margen que debe tener la cantidad en dólares de la reducción de 2 Sigma en su cuenta. John Gallwas: ¿Dónde pueden nuestros lectores encontrar información sobre los sistemas y la matriz de precios? John Ehlers: En primer lugar, permítanme decirles que ofrecemos una prueba gratuita de 30 días en eMiniZ. Cuando los comerciantes se inscriban para este juicio, recibirán un descuento de 20 en nuestro precio estándar si introducen el código promocional XYZ1234. Este descuento es cortesía de Striker Securities, Inc. Para responder a su pregunta directamente, los comerciantes pueden hacer clic en la sección de membresía de la barra de herramientas en la parte superior de la página principal, y haga clic de nuevo en beneficios de membresía en el menú desplegable. A continuación, se llevará a una página que explica nuestros beneficios y precios. John Gallwas: ¿Usted y cualquiera de sus asociados intercambian personalmente alguno de los programas de eMiniZ? John Ehlers: Sí, por supuesto, negocio eMiniZ en mi propia cuenta en Striker. Me parece interesante que Ric, que nunca ha sido un comerciante de futuros, se ha convertido en un convertido después de ver el rendimiento tanto hipotéticamente y en tiempo real. Ahora está en el proceso de abrir su propia cuenta. John Gallwas: ¿Hay algo en su nuevo archivo que puede compartir con nosotros John Ehlers: He negociado futuros durante unos 30 años, y me encantan las oportunidades que ofrece el apalancamiento y la ejecución rápida en los mercados líquidos. EMiniZ ha sido tan exitoso en futuros que estamos a pocas semanas de tener un servicio de suscripción similar para los comerciantes que quieren el comercio de los ETFs índice SPY, DIA, QQQQ, MDY y IWM. También tenemos planes para proporcionar señales para negociar las opciones en estos ETFs. Más adelante, vemos oportunidades para proporcionar señales a las personas que quieren comerciar en su IRA, pero se ven limitados a negociar futuros o vender en corto en sus cuentas IRA. Striker Registered: Comisión de Bolsa de Valores (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Miembro de Striker: Asociación Nacional de Agentes de Valores (NASD) Sociedad de Protección de Inversionistas de Valores (SIPC) Los enlaces en este sitio web tienen fines informativos y no deben interpretarse como una oferta de venta o una solicitud o una oferta para comprar los productos o los valores aquí mencionados. La información objetiva de este sitio web se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero no necesariamente todo incluido y no está garantizada en cuanto a la exactitud, y no debe interpretarse como representación por Striker Securities, Inc. (Striker) o sus afiliadas. El riesgo de negociación puede ser sustancial y cada inversor y / o comerciante debe considerar si se trata de una inversión adecuada. Los resultados anteriores, ya sean reales o indicados mediante pruebas históricas simuladas de estrategias, no son indicativos de resultados futuros. Striker es miembro de la Asociación Nacional de Distribuidores de Valores (NASD, Securities Investor Protection Corporation, SIPC) y la Asociación Nacional de Futuros (NFA).