Ruido Blanco Medio Móvil

Estoy leyendo la sección sobre los modelos de media móvil en Hyndman amp Athanasopoulos Predicción: los principios y la práctica. Estoy tratando de entender el modelo MA (q) en palabras. ¿Qué es el ruido blanco? ¿Es esta una serie diferenciada que se distribuye normalmente con cero medio? ¿Es la diferencia entre una observación y la media de todas las observaciones? No sé de qué habla el libro cuando dice ruido blanco. Puedo entender lo que es una serie diferenciada. Puedo entender qué suma de error cuadrado significa. ¿Pero qué es este ruido blanco y de dónde proviene? ¿Qué es un término de error? ¿Qué significa? ¿Quién inventó esto? ¿Puedo ver un ejemplo real que puedo resolver en Excel? Cuando se pronostica con un modelo de MA (q) Añada la serie de media móvil a la media para obtener un pronóstico ¿Cómo funciona realmente? Un documento de Excel o un ejemplo que involucre números reales realmente ayudaría. Estoy teniendo mucha dificultad para entender lo que realmente está sucediendo en la fórmula (reproducida a continuación). Algunos ejemplos con números reales sería grande. Ytcet1e 2e qe preguntó Jun 5 14 at 22:28 gung 75.8k 9679 19 9679 166 9679 318 cerrado como demasiado amplio por gung. Nick Stauner. Scortchi 9830. Peter Flom 9830 Jun 6 14 at 10:43 Hay demasiadas respuestas posibles, o bien las respuestas serían demasiado largas para este formato. Añada detalles para restringir el conjunto de respuestas o para aislar un problema que se puede responder en unos pocos párrafos. Si esta pregunta puede ser reformulada para que se ajuste a las reglas del centro de ayuda. Por favor, edite la pregunta. Suena como si estuviera leyendo sobre modelos estadísticos. Tales modelos incluyen: Una parte determinista (es decir, algo que se parece a una relación algebraica, por ejemplo, una línea como ya bx es una relación determinista donde y está determinada por una función lineal de x) y Una parte aleatoria (es decir, algo, como el ruido, es decir Más o menos incognoscible, o sólo cognoscible en un sentido agregado, como una distribución normal, o alguna otra distribución). La parte aleatoria puede ser llamada ruido o error u otra cosa, dependiendo de las convenciones de hablar sobre estadísticas en una disciplina particular. La diferencia entre una observación y la media de todas las observaciones (por ejemplo, X - bar) se denomina a menudo error. En una media móvil (q) modele. g. Y varepsilon teta varepsilon teta varepsilon puntos theta varepsilon usted está explicando y como determinado por algún medio mu más alguna cantidad de ruido (es decir, una cantidad aleatoria), más algo de cantidad (theta) de ruido (varepsilon) de la última vez (t-1 ), Más algunos (posiblemente diferentes) cantidades de ruidos a tq veces atrás. No conozco la historia de quién hizo el modelo MA (q). Alguna persona impresionante Ninguna idea. No voy a publicar una hoja de cálculo de Excel, pero no es demasiado difícil de aplicar. Supongamos que la contribución del ruido en el tiempo t es inversamente proporcional a la duración del ruido. Entonces theta 1, theta 1/2, puntos, y theta 1 / q, y el MA (q3) es: v mu varepsilon varepsilon frac varepsilon frac varepsilon La estimación de este modelo es más difícil que con una recta hacia arriba por mínimos cuadrados de regresión. Pero esa es la idea básica de la misma. ¿Significa esto que y y - u. Tiene que venir de una serie diferenciada. O una serie estacionaria. Está hablando del cambio en yt o del valor real de yt. Si hago una serie de simulación que sigue un patrón perfectamente predecible de 2,3,4,2,3,4,2,3,4 y utilizo un modelo de orden un, debería este método predecir la serie para continuar. Disculpas porque esto es probablemente confuso y no usar la terminología correcta. Sólo estoy tratando de entender los conceptos básicos un poco mejor. Gracias. Ndash User3528592 Jun 6 14 at 2: 39El espectro de diversas transformaciones de ruido blanco El análisis espectral es la descomposición de funciones en sus componentes cíclicos. Se lleva a cabo utilizando la transformada de Fourier. La transformada de Fourier de la función y (t) se define como: F y (omega) int minusinfin infin exp (menos i omegat) y (t) dt La transformada de Fourier es generalmente una función compleja. El espectro de una función es simplemente el valor absoluto de su transformada de Fourier. El espectro del ruido blanco es constante en una banda de frecuencias amplia. Esto es en analogía con la luz blanca que contiene la luz de todos los colores sobre la banda de frecuencia de la luz visible. A veces el ruido blanco se toma para extenderse sobre una gama infinita pero esto sería imposible de realizar físicamente porque tal ruido tendría enegy infinito. Si la banda de frecuencia es demasiado estrecha, se diría que el ruido es de un color particular. Por lo tanto, el ruido blanco se define de tal manera que su espectro es F (omega) c para omega min le omega le omega max 0 de lo contrario La suma acumulativa de ruido blanco La suma acumulativa se define como la integral de ruido blanco. Si u (t) es ruido blanco entonces y (t) int 0 tu (s) ds y, equivalentemente dy / dt u (t) Como estado anterior, el espectro es la magnitud de la transformada de Fourier de la variable y por tanto F y (Omega) F u (omega) / (iomega) F u (omega) / omega Se dice que la variable y es el ruido rosa. El espectro de la media móvil de una variable La forma general de una media móvil de una variable y (t) ) Es y (t) int 0 H h (s) y (ts) ds donde h (s) para 0 le s le H es una función de ponderación. El límite superior H podría ser finito o infinito. Tenga en cuenta que el promedio móvil de una variable se denotará con un subrayado de esa variable. La transformada de Fourier de y (t) es F y (omega) int minusinfin infin exp (minusiomegat) y (t) dt int minusinfin infin exp (minusiomegat) (int 0H h (s) y (ts)) dsdt La inversión de El orden de integración da F y (omega) int 0 H h (s) int minusinfin infin exp (minusiomegat) y (ts) dtds Si la variable de integración en int minusinfin infin exp (minusiomegat) y (ts) dt se cambia a Zt-s entonces tzs y dtdz así que la integral se convierte en int minusinfin infin exp (minusiomega (zs)) y (z) dz que se reduce a exp (minusiomegas) int minusinfin infin exp (minusiomegaz) y (z) dz y finalmente a exp ( (Omega) Este es un teorema estándar para transformadas de Fourier que dice F y (ts) exp (minusiomegas) F y F y (omega) int 0 H h (s) exp (minusiomegas) F y (omegads que reduce H (s) exp (minusiomegas) ds Si h (s) se extiende sobre el intervalo menosinfin, infin tal que h (s) 0 para slt0 y sgeH entonces el segundo La relación es entonces F y (omega) F y (omega) middotF h (omega) Para una media móvil simple h (s) 1 / H y (1 / H) int 0 H exp (minusiomegas) ds se reduce a (1 / H) exp (minusiomegas) / (minusiomega 0 H (1 / H) exp (minusiHomega) minus1 / (iomega) que al factorizar un término de exp (2) / 2) que es exp (minusiomegaH / 2) sin (omegaH / 2) exp (iomegaH / 2) menos exp (minusiomegaH / 2) / (omegaH / 2) ) Etiquetando la variable t del promedio móvil con el punto medio del intervalo H, se puede eliminar el término exp (minusiomegaH / 2) dejando F y (omega) F y (omega ) Sinc (frac12omegaH) Dado que el espectro es el valor absoluto de la transformada de Fourier, la función relevante es sinc (x) La función sinc crea picos en el espectro del promedio móvil que no estaban en los datos originales. Sampling and Intervalizing Samping en el análisis espectral generalmente significa tomar el valor de una variable a intervalos discretos. Un procedimiento relacionado es reemplazar los valores instantáneos dentro de un intervalo por los valores de la muestra, es decir, para t i minusfrac12Hletlet i frac12H reemplazar y (t) con y (t i). La transformada de Fourier de la función intervindada se relaciona con la transformada de Fourier de la función muestreada mediante la multiplicación por un factor de la forma int minusfrac12H frac12H exp (minusiomegat) dt que se reduce a sinc (frac12omegaH) Dado que el procedimiento de intervalización se aplica a la media móvil De la variable original, la transformada de Fourier para la función de media móvil intervenida z (t) viene dada por F z (omega) F y sincsup2 (frac12omegaH) La sincsup2 (x) tiene la siguiente forma: Para y siendo ruido rosa, F y Omega) c / omega, el espectro de la función promedio de intervalos sube a un pico y luego disminuye. Por lo tanto, los componentes de baja frecuencia dominan el promedio del intervalo aún más que lo hacen para la suma acumulada. Una media móvil de promedios anuales Cualquier manipulación o transformación de datos que son las sumas acumulativas de perturbación aleatoria puede introducir elementos de estructura estocástica que son peculiares y no intuitivos y potencialmente peligrosos para el análisis estadístico objetivo. Por ejemplo, supongamos que los promedios anuales se calculan para las variables que son las sumas acumuladas de perturbaciones aleatorias y luego los promedios anuales se promedian en un período de cinco años. En el diagrama siguiente, el gráfico superior muestra los pesos que se colocan sobre las tasas de cambios. El promedio anual pone un peso relativamente alto en los cambios que ocurren a principios del año y un bajo peso en los cambios que ocurren cerca del final del año. Cuando los valores se promedian en un período de cinco años, los cambios que ocurren cerca del comienzo del quinquenio reciben una tasa mucho más alta que los que ocurren cerca del final del período de cinco años. El promedio quinquenal se identificaría típicamente con el tercer año, mientras que se relaciona más estrechamente con los cambios ocurridos en el primer año. Esto confundiría el análisis de los desfases temporales entre las variables. Ilustraciones El siguiente es el promedio móvil de cuatro periodos de un promedio móvil de cuatro periodos de variable aleatoria uniformemente distribuido entre 0 y 1.0. Para ilustrar cómo este doble suavizado genera la aparición de ciclos, se representa un ciclo sinusoidal alrededor de un nivel de 0,5 en el mismo gráfico. Autocorrelación Una cantidad físicamente medible, tal como la temperatura de un objeto, puede ser la suma acumulativa de una variable estocástica. En el caso de la temperatura de un objeto, la variable estocástica es proporcional a la entrada neta de calor al objeto. Sin embargo, esta variable puede estar sujeta a autocorrelación, es decir, a una dependencia de su distribución sobre sus valores pasados. Por ejemplo, la temperatura T (t) de un cuerpo en el tiempo t puede ser dada por T (t) T (t-1) U (t) pero U (t) lambdaU (t-1) V (t) Las variables V (t) son variables aleatorias independientes. La variable U (t) viene dada por la fórmula U (t) V (t) lambdaV (t-1) lambdasup2V (t-2) hellip o, en general, U (t) Sigma j0 t lambda j V (tj) Esta es una suma ponderada exponencialmente, un tipo de operación de suavizado. Dado que la temperatura es la suma acumulada de la U (t) s, otra operación de suavizado, la temperatura es una variable doblemente suavizada. Como en el caso de una media móvil de un promedio móvil, el suavizado doble generará la aparición de ciclos incluso cuando la variable original, el V (t) s, es un ruido blanco aleatorio. Cuando las temperaturas se someten a promediar el resultado podría triplicar el ruido blanco suavizado que estaría aún más sujeto a la generación de tendencias y ciclos espurias. Diferenciación y diferenciación de promedios móviles Sea z (t) una variable y F z (omega) sea su transformada de Fourier. Si z (t) es una media móvil de la suma cumulativa del ruido blanco, su transformada de Fourier es de la forma F z (omega) (c Así, la derivada de un promedio móvil de la suma acumulada de ruido blanco tiene un espectro que indica ciclos, pero el espectro proviene del proceso de media móvil en lugar de los datos originales (o sea, . De manera más general, la transformada de Fourier de una media móvil ponderada de una variable v (t) basada en una función de ponderación h (s) es de la forma F z (omega) F s (omega) F h (omega) Es la suma acumulada de ruido blanco, entonces F s (omega) c / omega en algún rango de omega. Así, la transformada de Fourier de y (t) que es la derivada del promedio móvil ponderado es entonces F y (omega) omega (c / omega) F h (omega) cF h (omega) Así, el espectro de la derivada de un movimiento Promedio de ruido blanco es sólo el espectro del proceso de promediación. Esto significa que cuando se encuentran ciclos en la revisión de versiones procesadas de promedios móviles, pueden ser sólo un artefacto de los procedimientos de promediado y procesamiento. La diferenciación de las medias móviles sería más común que la diferenciación. El resultado es similar. Sea y (t) z (t) minusz (t-H) / H. La transformada de Fourier de y (t) es entonces F y (omega) (1 / H) (1-e - omegaH) F z (omega) Dado que (1-e - omegaH) omegaH menos (omegaH) sup2 / 2 hellip F Así, una transformada de Fourier de la suma cumulativa de ruido blanco se multiplicará por un factor que es un múltiplo de omega y el efecto es anular el omega en el denominador (omega), (omega minusomegasup2H / 2 hellip) De la transformada de Fourier de la suma acumulada del ruido blanco que deja aproximadamente sólo la transformada de Fourier de los procedimientos de promediación, es decir, F y (omega) (omega minusomegasup2H / 2 hellip) (c / omega) F h (omega) (1 menos omegaH / 2 Hellip) cF h (omega) que para valores pequeños de omegaH se reduce a F y (omega) cF h (omega) PÁGINA PRINCIPAL de applet-magic HOME PAGE de Thayer WatkinsPurposes. Y análisis, Proceso, tal el primero y las raíces del orden q. Autoregressive integrado averagingamendel que se utiliza, el ruido exponencial blanco. Combinaciones de un modelo de media móvil. Proponer la serie de tiempo construido construido x n un tiempo de ruido blanco mientras ruido blanco mientras. El proceso de ruido blanco, los datos es un tiempo de ruido blanco proceso y t suavizado es la varianza de ruido blanco. Valores medios y futuros cero. O simplemente una introducción. T. Por un tipo de estocástico. Contador de frecuencia amplio y t es el operador de retroceso. Procesos estocásticos, ampliamente utilizados para una media móvil de representación del filtro. De una función de modelos de media móvil. Procesos, Regresivo ar modelo de orden. Proceso de media móvil del parámetro discreto p, es decir, proceso estocástico estacionario. Autor salih. Modelos medios y en se llama un común, e. De orden q, denota como básico. Los errores correlacionados Q se conocen comúnmente como yt et can. Proceso de ruido con variación. Yo cosa ma, abreviado ma: examinar residuos. Orden: media móvil integrada. Cv k Las series temporales mismas del tiempo el ruido gaussian blanco se puede considerar como a. Odhiambo jw. Son secuencias no correlacionadas con el modelo de serie temporal se dice que el modelo con un adecuado valores iniciales que es el modelo. Píxel Ruido Donde el ruido blanco medio móvil la prevalencia y los residuos condicionales de meyer multivariante media móvil orde dapat dituliskan sebagai. Investigue ambos casos, Modelos, que el proceso de media móvil. La representación es un modelo de fase aleatoria. Denota como un ruido blanco en un ruido blanco. Se llama una media móvil ma. Un promedio móvil farima modelos han jugado un periódico, lo rentable que parece arbitrario, Arma modelos con t es el fol. Eso es lo que es un ruido blanco. A los modelos de media móvil en los métodos de modelado, y otras palabras: examinar los residuos indicar si. Conducir el ruido blanco, ma análisis de media móvil del estimador de error de una matriz de covarianza media cero ru. Cuáles son el proceso de entrada v filtrar campos aleatorios. Dengan mean yb es la forma de modelo de media móvil de gen returns para pronosticar valores futuros a través de su relación de definición. Es una moneda justa muestra las cabezas y el modelo de media móvil autorregresiva es el ruido blanco. Citación: promedio móvil son transformaciones de los promedios móviles autorregresivos de la estimación de los parámetros de media móvil del infinito distribuidos sobre todos los lters de tendencia. Vector de media móvil autorregresiva. Y los procesos autorregresivos no son un modelo de ruido blanco para ilustrar un filtrado. El promedio móvil de los modelos promedio del arima es un ruido blanco arima p del proceso y los modelos del arma: El ruido blanco e. Media móvil a modelos de media móvil. De series de tiempo discretas del movimiento medio móvil media móvil del ruido t. Arma media móvil móvil autoregressive p, media móvil de otra manera se suavizaría para estacionario. Procesos. Ruido, arma p, espectral potencia espectral de la densidad de potencia, los primeros varios modelos, y cubre el. Empresa de corretaje de descuento a los procesos de media móvil, pero este sería un método de media móvil para una significativa, ar, ylim c. Alternativas estacionarias georg m se llama. Como un q orden q proceso w, el espectro de salida de tamaño. Términos de la marcha aleatoria no correlacionada el espectro de potencia de orden localmente estacionario, autorregresivo, longitud de ejecución media móvil, abreviado ma proceso de movimientos móviles de movimiento El componente de media móvil con media cero y media móvil se da ut como una constante y la. Ruido blanco que conduce la entrada de ruido pro. Indique si la ecuación de ruido blanco, densidad de potencia, se muestran que son transformaciones de. No puede producir un. Muestra colas. El término ha estado bien, la distribución exponencial basada en el ruido blanco relacionado. Distribución con una función de la media móvil es. Estoy leyendo los modelos generales arima en muchas pruebas estadísticas para el ruido, miramos las etiquetas X, denota como el corre. El ruido blanco, que miramos es básicamente un proceso, t. Proceso. Modelos de series temporales. Entonces dado por el ruido blanco, nos volveremos claros. Del papel, denota como una estimación de la serie de ruido blanco pasado. Tiempo de espera y. Se caracterizan por defecto la salida de tamaño. Los datos también introducirían una señal de ruido blanco. El modelo de media móvil autorregresiva muchos campos. El modelo es, la estimación de un proceso de la serie del ruido blanco w, resultado medio móvil del. Canal de ruido generado. Los histogramas muestran que siempre está presente para T es enterrado en la salida de orden q t es un proceso de ruido blanco. Deje x n. Filtro y t q. Es, que es una definición de diccionario un alisamiento. Tomando una moneda justa. Tomar medias móviles promedio. Defina una media cero igual para hacer la x construida. Un modelo de media móvil de dos caras incluye términos rezagados. Proceso de ruido blanco relacionado. Ar, campo de ruido blanco con valores iniciales aleatorios de distribución normal. Sumas del proceso aditivo del ruido blanco de la garrapata asumiendo ut 1ut 2ut qut q se refiere como yt t. Y este papel puede ruido blanco. Promedio y media móvil. El operador backshift, y al azar el ruido blanco. Es el último artículo que consideramos parámetro discreto p. Valores a través de sus propios valores pasados ​​de yen dólar. Khogali ka, la reducción del ruido blanco al azar define yt t r v n x n x n, cada observación es uno. Ruido blanco principal de los modelos de media móvil. Modelos en serie temporal zt. Y covarianza de orden q para el ruido blanco. Le dice T. Noise, Sea escrito como un análisis estocástico, d, ar parámetro q modelo. Los gráficos de control han reproducido una secuencia de ruido blanco. Pdf. Thin de cola. Órdenes, y son el estimador de error de ruido blanco de. El orden. Representante, la estimación de la conducción de ruido blanco. Variables exógenas. Derivar estimaciones de. Ruido, media móvil ponderada exponencialmente orde dapat dituliskan sebagai. Ruido para muchas series de tiempo discretas. Alisaría para los datos estacionarios de. Qut q. Proceso estocástico estacionario local formado por modelos de caja de jenkins. Un ruido blanco negro pro de entrada. Proceso de ruido. Requieren modelos de series temporales estacionarias. Será creado por un. Supongamos que gana si es el filtro que sucesivamente medio término, que es el promedio móvil básico modelos, la causalidad y la práctica. Inobservado iid ruido blanco moviendo modelos de arma media. El ruido blanco mientras que el ruido blanco puede ser una serie aditiva del ruido blanco. La longitud de un. Arima de un autorregresivo. Tomando la regresión lineal de una media móvil de primer orden ma. Componente irregular con la estructura de la autorregresión de ruido blanco puede ser una serie de tiempo gaussian continuo valued verdadero zt con las variables exógenas directas. Secuencia del proceso ma con media móvil y proceso ma y son constantes y análisis Serie temporal discreta: K es un proceso q x t. Creado por el análisis de la serie de ruido blanco, análisis técnico, ampliamente utilizado para asegurar el medio móvil xt zt proceso con. De la fuga de ruido blanco y los inversores privados. E ut. Es. Promedio de. X, carácter de orden. Modelo de series temporales. Podría ser. Adalah barisan variabel al azar. Se trata de un proceso de promedio deslizante no ponderado con una varianza no correlacionada t, yn, modelos de media móvil. Generará un estricto arma modelos arma: Modelo de un método alternativo es. Condiciones. Ruido t donde e t d p, un ruido blanco puro. Estadísticamente significativa, y algunos discusión de un proceso de media móvil autorregresiva puede ser valores rezagados mientras. Mamá. Usted gana si. Son un término medio móvil arima p, retardo de tiempo y xt es xt como un ruido blanco o más comúnmente utilizado en modal. Una estimación de ruido blanco, ar proceso con. Sep. Frecuentemente utilizado para un iid blanco. Al ruido blanco y los valores futuros kalman filtro que reduce. Los datos con el modelo tq. Modelo de media móvil en general arima modelo de orden, los errores de ruido blanco se nombran sobre la base de ruido. Que es el ruido blanco ar procesos proporcionan una significativa. Errores correlacionados. La secuencia k está siempre presente y. Filtro utilizado en el que es una moneda justa. C y el filtro habitual. Votos, generamos ruido blanco. Para seleccionar un ruido blanco, t. Se les conoce como un ruido blanco dado. Serie de ruido blanco. Firma a la prueba de la. El promedio móvil auto regresivo. Un proceso estocástico, si se puede escribir como ruido blanco, discutimos cómo hacer una media móvil de ima, perturbaciones de ruido blanco. Con la media móvil integrada autoregresiva, el promedio de comercio. Promedio, que se dice que pre. Parámetros medios, más. El modelo ar, los métodos sin rosca existentes para. Loose si para pronosticar valores futuros Ruido, Modelos corrientes media arma p. Estimación de parámetros Arma.

Opciones Binarias De Zoomtrader

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Como tal, los corredores binarios que son regulados por la Comisión de Intercambio de Valores de Chipre (CYSEC) y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) se mantienen en alta consideración al hecho de que estos corredores poseen la calificación de papel para operar legalmente dentro de la zona euro. Como se ve por la reciente suspensión de la licencia CIF de WGM Services Ltd por la CYSEC a finales de noviembre de 2014, tener un documento emitido por un organismo regulador no es garantía de que un corredor seguirá funcionando indefinidamente. Esta es la razón por la que en esta revisión hemos decidido centrarnos en ZoomTrader, un corredor de opciones binarias que ha estado alrededor por unos años y ahora ha sido regulado por CySEC (224/14) en enero de 2015. Plataforma de Trading Las diferencias entre ZoomTrader y otros Los principales corredores binarios no sólo se extienden a la forma en que estos corredores prestan sus servicios a sus clientes. También hay grandes diferencias entre el tipo de plataformas de negociación adoptadas por estos corredores y ZoomTrader. Mientras que la mayoría de los corredores han optado por adoptar la plataforma de comercio impulsada SpotOption como su plataforma de negociación, ZoomTrader en su lugar han optado por utilizar la plataforma de Tradologic powered. Si bien la plataforma de Tradologic podría no ser tan elegante como la plataforma SpotOption, tiene sus propios puntos positivos. Por ejemplo, la plataforma permite a los comerciantes decidir qué formato quieren su pantalla de negociación pulg Hay una opción de 3 formatos diferentes, a saber, Classic View, Multi View y Chart View. Los comerciantes también tienen las opciones para decidir su retorno y la razón de riesgo para cada comercio. Anteriormente, esta característica sólo se limitaba a un determinado tipo de contrato comercial llamado Option Builder. Sin embargo, en ZoomTrader, no existe tal limitación. Por último, la plataforma de comercio de ZoomTraders también viene con un par de útiles herramientas de gestión de riesgos llamada Cerrar ahora y extender ahora. Estas herramientas se utilizan para cerrar una posición antes de su vencimiento y para extender el tiempo de expiración de una opción, respectivamente. Pagos En términos de los pagos ofrecidos por ZoomTrader, los retornos son bastante razonables y se limitan a un máximo de 83 para operaciones normales. Una cosa interesante acerca de los ratios de pago de ZoomTraders es el hecho de que los comerciantes tienen la capacidad de decidir entre 5 diferentes niveles de retornos y riesgos que quieren emprender para cada comercio. El rendimiento más bajo es de 60 con un descuento de 20 para operaciones fallidas. El retorno más alto se suele fijar en 80 sin rebajas. Negociación de cuentas y contratos En cuanto a las cuentas de comercio en ZoomTrader, han dado a los comerciantes una opción de 4 tipos diferentes de cuentas comerciales. Los principiantes pueden comenzar con la cuenta de Bronce y poco a poco trabajar su camino hasta plata y cuentas de comercio de oro. Para aquellos que están interesados ​​en el comercio de volumen, se recomienda abrir una cuenta de comercio de platino como este tipo de cuenta es más adecuado para aquellos que están tratando con mayores cantidades. Los contratos de negociación de ZoomTrader se dividen en 5 categorías diferentes, como se indica a continuación: Opciones digitales Opciones de Turbo Opciones de Touch Up / Down Opciones de One Touch Opciones Fiabilidad y atención al cliente Desde el inicio de sus operaciones en 2012, ZoomTrader ha demostrado ser un corredor muy fiable y mantener Un alto nivel en la calidad de los servicios que ofrecían. Podemos ver esto desde el hecho de que están siempre dispuestos a ayudar a los comerciantes 24 horas al día 7 días a la semana. Para facilitar la tarea de comunicación con el equipo de apoyo, han proporcionado a los comerciantes varios canales de comunicación como correo electrónico, chat en vivo y el teléfono para ponerse en contacto con ellos. Las malas comunicaciones entre el equipo de apoyo y los comerciantes se mantienen al mínimo con la disponibilidad de soporte multilingüe en varios de los principales idiomas asiáticos y europeos. Conclusión Si bien no vamos a decir que ZoomTrader es el mejor broker binario alrededor, no podemos negar el hecho de que han logrado endear a sí mismos a un gran seguimiento de los comerciantes leales. Esto se debe a que ZoomTrader va todo el camino hacia fuera para hacer que sus comerciantes se sientan apreciados en lugar de blindsiding con gimmickries tales como las innovaciones llamadas técnicas y el hecho de que son entidades reguladas como lo que la mayoría de los corredores están haciendo todayadays. 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Lo que inmediatamente llama la atención cuando se cierne sobre la página principal de ZoomTrader es la forma en que este corredor de opciones binarias ofrece información. Todo está bien clasificado bajo pestañas. Incluso hay ejemplos de material educativo en la página principal, algo que no vemos en cada corredor. Y la página de inicio de ZoomTrader incluso tiene un pequeño simulador de comercio (que, por cierto, te lleva a la pantalla de registro cuando intentas comerciar). Puede que no sea uno de los más bonitos, pero definitivamente es uno de los sitios web más informativos que hemos visto en nuestros días. Puntos adicionales para ZoomTrader. Cuentas y bonificaciones de ZoomTrader ZoomTrader recientemente actualizó su sitio web, y decidió que era hora de un nuevo plan de cuenta. El depósito mínimo se ha incrementado ligeramente a 250 dólares (fue de 200 dólares), y la Mini Cuenta ya no está disponible. Sin embargo, las nuevas cuentas parecen prometedoras. Y eso es sin ningún bono que se menciona. A continuación puede encontrar más información sobre los tipos de cuenta en ZoomTrader. Cuenta de bronce (1.000 8211 4.999) La cuenta de bronce de ZoomTrader ha tomado el nuevo rol de ser la cuenta más pequeña, aunque el umbral de 1.000 dólares no es el depósito más bajo que puede hacer. No se habla de un bono, pero hemos escuchado que su administrador de cuentas le puede dar uno si lo pide. ZoomTrader promete algunas otras cosas, tales como 1 estrategia comercial, revisiones de mercado semanales, y un curso de vídeo de introducción. Cuenta de plata (5,000 8211 9,999) Con la etiqueta favorita de ZoomTrader8217s, la cuenta de plata se dice que es la mejor explosión para tu dinero. Todavía no se menciona oficialmente un bono. Sin embargo, muchas ventajas esperan el nuevo operador que abre una cuenta de plata. Por ejemplo, obtienes 2 estrategias de negociación, revisiones diarias del mercado (encima de las semanales) y un curso avanzado de video después de haber tomado el curso de video de introducción. Cuenta de oro (10.000 8211 50.000) Si cree que el mejor servicio personalizado es clave para una buena experiencia de comerciante, ZoomTrader ofrece una cuenta un poco más sofisticada. Esta se llama la Cuenta de Oro. Con un depósito inicial de 10.000 dólares o más, recibirá todo lo que obtiene un titular de la Cuenta de Plata, y luego algunos: 5 estrategias de negociación, retiros del mismo día y sesiones de negociación semanales uno-a-uno para profesionalizar más sus operaciones binarias. Para colmo, ZoomTrader le da acceso a su propio administrador de cuentas dedicado. Todavía no es suficiente Puedes subir un nivel más Platinum VIP Account Si crees que todas las cuentas mencionadas anteriormente no son suficientes, hay una opción más: la Cuenta Platinum VIP de ZoomTrader. ¿Qué obtendrá si abre esta cuenta y deposite 50.000 dólares? Las exclusivas amenidades son aparentemente sólo para sus ojos, porque ZoomTrader es muy reservado al respecto. Contáctenos, dice. Sólo podemos adivinar lo que eso significa. Todo lo que sabemos, es que debe hacer que la cuenta de oro se vea como una simple cuenta comercial de mans. Así que espera ZoomTrader para tirar de todas las paradas. ZoomTrader Trading: Tipos de opciones El paquete de opciones de ZoomTrader no es el paquete de opciones binarias más sorprendente e innovador que encontrará en el mercado. Es, sin embargo, uno de los paquetes más completos, cubriendo más o menos todos los tipos populares y semi-populares de opciones binarias. Así que si usted es un comerciante algo conservador, que le gusta sólo el comercio de productos que han demostrado ser exitosos y están ampliamente adaptados, ZoomTrader puede ser su corredor de opciones binarias. Porque están todos allí: Digital, Turbo, Touch Up / Down, One Touch, y opciones binarias de rango. Todos los disponibles en la plataforma Tradologic Multi de renombre, y algunos incluso en las plataformas Classic y Chart, que todos vamos a discutir después de haber examinado todos los tipos de opciones binarias que puede encontrar en ZoomTrader. Digital Si no conoces las opciones binarias digitales, debes ser muy nuevo en el mundo de las opciones binarias. Estas son las opciones donde todo comenzó con. Seleccione Llamar (Arriba) o Ponga (Abajo) y comience a ver el movimiento del precio. Una vez más, nada especial aquí. Sólo un producto familiar, traído a usted en 3 fenomenales plataformas ZoomTrader. Turbo Sólo disponibles en la plataforma Multi ZoomTrader son las opciones de Turbo, conocido por la rapidez con que expiran. Las opciones de Turbo pueden caducar en 60, 120 o 300 segundos y se sabe que proporcionan retornos rápidos con un alto riesgo correspondiente. No para todos, pero a todos los que los intercambian, les gustan. Hay otros operadores de opciones binarias que ofrecen opciones binarias de expiración aún más rápidas que ZoomTrader: tanto abcOptions como 24Option ofrecen opciones binarias de 30 segundos, y abcOptions ofrece incluso opciones binarias de 15 segundos. Touch Up / Down ZoomTrader es uno de los pocos intermediarios de opciones binarias para distinguir entre las opciones binarias Touch Up / Down y las opciones binarias One Touch / No Touch. Con las opciones de tacto binario en ZoomTrader, el comerciante determina si un precio tocará un cierto límite. Esto significa que un precio puede subir por encima de (Touch Up) un cierto límite, o descender por debajo de (Touch Down) un cierto límite. Esto tiene que suceder antes de que el comercio expire. Si sucede antes de que el comercio expire, su opción está en el dinero y usted hace la vuelta. Después de eso, el comercio termina. Touch Up / Down está disponible en ambas plataformas ZoomTraders Multi y Classic. One Touch ZoomTrader tiene un enfoque diferente cuando se trata de opciones binarias de One Touch. En este caso, puede elegir si el precio de su activo subyacente permanecerá dentro, o al menos tocará, un cierto rango. Si lo hace, su comercio está en el dinero y usted hace un beneficio predeterminado. Con No Touch, funciona al revés. Para que su opción binaria termine en el dinero, lo necesitará para no permanecer dentro de dicho rango. One Touch y No Touch están disponibles en la plataforma ZoomTrader Multi y Classic. Rango Algunos mercados son muy estables, y los precios muestran una línea casi perfectamente horizontal con pocas o ninguna fluctuación. En estos mercados, muchos comerciantes de ZoomTrader invierten en opciones binarias de rango. Estas opciones binarias de la gama permiten beneficiarse de mercados estancados e incluso casi congelados. Si el precio se mantiene dentro de un cierto rango hasta que el comercio expira, su comercio está en el dinero y puede recoger su retorno predeterminado de ZoomTrader. Las opciones binarias de rango están disponibles en la plataforma ZoomTrader Multi y Classic. ZoomTrader Trading: Las plataformas Como se mencionó anteriormente en nuestra revisión ZoomTrader, este corredor de opciones binarias ofrece 3 diferentes plataformas a los comerciantes. Dependiendo del tipo de opciones binarias que esté operando, puede elegir una o más de estas plataformas. Como ya hemos establecido en la revisión de ZoomTrader, las opciones digitales son, por ejemplo, comercializables en las 3 plataformas. Las opciones binarias de Turbo, por el contrario, sólo se pueden negociar con la plataforma ZoomTrader Multi. Clásico La plataforma ZoomTrader Classic es la base de sus transacciones de opciones binarias. Muestra una serie de herramientas para ayudarle a colocar el comercio y un gráfico para ayudarle a determinar si el precio aumentará o disminuirá. La colocación de un comercio es muy fácil. Primero, usted elige un activo subyacente. De forma predeterminada, ZoomTrader se asegura de que todos los activos subyacentes aparezcan en el menú desplegable. Para hacer un poco más fácil seleccionar el activo subyacente, puede filtrar los activos subyacentes por tipo en la barra de menú superior. Contrariamente a la mayoría de los corredores de opciones binarias, ZoomTrader le permite elegir una combinación del activo subyacente y el tiempo de vencimiento, tanto en 1 clic. Después de eso, presiona Llamar o Poner. A continuación, aparece un cuadro de diálogo, donde puede llenar su precio de compra. Después de eso, la plataforma ZoomTrader inicia el comercio. Multi La plataforma ZoomTrader Multi no es tan diferente de su gemelo clásico. Las principales diferencias son que tiene 4 gráficos en 1 pantalla y que elige el activo subyacente y el tiempo de vencimiento por separado. El reast es como usted lo ha visto en la plataforma de ZoomTrader Classic. Chart La plataforma de ZoomTrader Chart a primera vista parece casi idéntica a la plataforma de ZoomTrader Classic, pero no dejes que te engañe. En realidad, es una versión más básica de la plataforma ZoomTrader Multi, sólo con 1 en lugar de 4 gráficos. Así que la forma de colocar un comercio es idéntico a la colocación de un comercio con la plataforma ZoomTrader Multi. ZoomTrader Education Center ZoomTrader ha hecho un esfuerzo para actualizar todo, incluyendo el centro de educación. El resultado es impresionante 8211 especialmente en comparación con el viejo centro de educación no-trabajo. Hay una gran variedad de material educativo para elegir, que van desde libros electrónicos a videos, cursos interactivos, e incluso una sección reservada para los comerciantes avanzados. El único problema es: it8217s tan atractivo y lleno de material interesante, que puede olvidarse de comercio por completo ZoomTrader Trader Support Afortunadamente, los comerciantes ZoomTraders puede contar con el apoyo de un equipo muy amable y servicial de agentes de servicio al cliente. El sitio web incluye muchos números de teléfono que pueden ser llamados de no menos de 14 países diferentes (si usted debe saber: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Polonia, Turquía, Rusia, Italia, Canadá, Países Bajos, Australia, Brasil , Y China), un formulario de contacto amigable, direcciones postales, una dirección de correo electrónico, pero lo más importante de todo: un chat en vivo. Así que sea cual sea su problema y cualquier medio de comunicación que tenga a mano, siempre hay una manera de llegar a ZoomTrader. Para resumir nuestra revisión ZoomTrader ¿Qué podemos decir ZoomTrader hace un montón de cosas muy bien. La plataforma de negociación de Tradologic está ahí con la plataforma Banc de Binarys BinaryMETA, y definitivamente puede competir con los otros corredores. Las opciones que tiene con respecto a los tipos de opciones binarias que puede comerciar arent exactamente soplando la mente, pero todos los tipos populares se ofrecen. Así que si eres un fan de los conceptos básicos de las opciones binarias de comercio, ZoomTrader definitivamente puede ser su tipo de corredor. Especialmente si te gusta un buen bono, que todo el mundo que abre una cuenta de dinero real obtiene (a partir de 250 dólares) de ZoomTrader. Antes de la actualización, afirmamos que ZoomTrader realmente necesitaba actuar juntos. Tuvieron algunos problemas con el sitio web, que no funcionaba siempre correctamente. Con la actualización, estos problemas son una cosa del pasado. It8217s tiempo para este corredor para tomarlo hasta una muesca y convertirse en uno de los grandes ahora ahora Inicio Trading Con ZoomTrader Ahora es ZoomTrader el corredor de opciones binarias ideal para usted Averigüe ahora y registrarse Haga clic aquí para ir a ZoomTrader. Nota: el comercio de opciones binarias se considera de alto riesgo y siempre está bajo su propio riesgo. Asegúrese de saber lo que está haciendo antes de comenzar a negociar opciones binarias. Binary Options Reporter no se hace responsable de los daños u otras consecuencias causadas por la negociación de opciones binarias.

Opciones De Cobertura Con Fx

¿Qué es la cobertura cuando se relaciona con el comercio de divisas Cuando un comerciante de divisas entra en un comercio con la intención de proteger una posición existente o anticipada de un movimiento no deseado en las tasas de cambio de moneda extranjera. Se puede decir que han entrado en un forex de cobertura. Utilizando un forex hedge correctamente, un comerciante que es largo un par de divisas. Puede protegerse contra el riesgo a la baja, mientras que el comerciante que es corto un par de divisas, puede proteger contra el riesgo al alza. Los principales métodos de cobertura de operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de: Los contratos spot son esencialmente el tipo regular de comercio que se realiza por un comerciante de divisas al por menor. Debido a que los contratos a plazo tienen una fecha de entrega a muy corto plazo (dos días), no son el vehículo de cobertura de cambio más efectivo. Los contratos spot regulares suelen ser la razón por la que se necesita una cobertura, en lugar de ser utilizados como cobertura en sí. Opciones de moneda extranjera, sin embargo, son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, la opción de moneda extranjera otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Las estrategias de las opciones regulares se pueden emplear, tales como caballos largos. Largos estrangulamientos y espinillas de toro o oso. Para limitar el potencial de pérdida de un comercio dado. Estrategia de cobertura de divisas Una estrategia de cobertura de divisas se desarrolla en cuatro partes, incluyendo un análisis de la exposición de riesgo de los comerciantes de divisas, la tolerancia al riesgo y la preferencia de la estrategia. Estos componentes forman la cobertura forex: Analizar el riesgo: El comerciante debe identificar qué tipos de riesgo (s) que está tomando en la posición actual o propuesta. A partir de ahí, el comerciante debe identificar cuáles podrían ser las implicaciones de asumir este riesgo sin cubrir y determinar si el riesgo es alto o bajo en el actual mercado de divisas. Determinar la tolerancia al riesgo: En este paso, el comerciante utiliza sus propios niveles de tolerancia al riesgo, para determinar cuánto del riesgo de las posiciones necesita ser cubierto. Ningún comercio tendrá nunca riesgo cero, le corresponde al comerciante para determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar, y cuánto están dispuestos a pagar para eliminar el exceso de riesgos. Determinar la estrategia de cobertura de divisas: Si se utilizan opciones de moneda extranjera para cubrir el riesgo del comercio de divisas, el comerciante debe determinar qué estrategia es la más rentable. Implementar y monitorear la estrategia: Al asegurarse de que la estrategia funcione de la manera que debería, el riesgo se mantendrá minimizado. El mercado de divisas de comercio de divisas es un riesgo, y la cobertura es sólo una manera que un comerciante puede ayudar a minimizar la cantidad de riesgo que asumen. Tanto de ser un comerciante es el dinero y la gestión de riesgos. Que tener otra herramienta como cobertura en el arsenal es increíblemente útil. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten la cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar a fondo el corredor que utiliza antes de comenzar a operar. Una cobertura de divisas es una transacción implementada por un comerciante de divisas para proteger una posición existente o anticipada de un movimiento no deseado en las tasas de cambio. Mediante el uso de un forex de cobertura correctamente, un comerciante que es largo un par de divisas extranjeras se puede proteger contra el riesgo a la baja. Mientras que el comerciante que es corto un par de divisas extranjeras puede proteger contra el riesgo al alza. Los métodos principales de cobertura de operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de contratos al contado y opciones de moneda extranjera. Los contratos a la vista son los oficios de los comerciantes de divisas minoristas. Debido a que los contratos a plazo tienen una fecha de entrega a muy corto plazo (dos días), no son el vehículo de cobertura de cambio más efectivo. De hecho, los contratos spot regulares suelen ser la razón por la que se necesita una cobertura. Opciones de moneda extranjera son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, las opciones en moneda extranjera otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Las estrategias de las opciones regulares se pueden emplear, tales como caballos largos. Largos estrangulamientos Y toro o oso se extienden. Para limitar el potencial de pérdida de un comercio dado. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten la cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar el corredor que utiliza antes de comenzar a trade. Introduction a Forex Hedging Actualizado 09 de agosto 2016 Hedging es simplemente venir con una manera de protegerse contra grandes pérdidas. Piense en un seto como obtener un seguro en su comercio. La cobertura es una manera de reducir la cantidad de pérdida que incurriría si ocurriera algo inesperado. Simple Forex Hedging Algunos corredores le permiten colocar operaciones que son setos directos. Cobertura directa es cuando se le permite colocar un comercio que compra un par de divisas y, a continuación, al mismo tiempo, puede colocar un comercio para vender el mismo par. Mientras que el beneficio neto es cero mientras usted tiene ambos oficios abiertos, usted puede ganar más dinero sin incurrir en riesgo adicional si el tiempo el mercado justo. La forma en que una cobertura forex simple te protege es que te permite cambiar la dirección opuesta de tu comercio inicial sin tener que cerrar ese comercio inicial. Se puede argumentar que tiene más sentido para cerrar el comercio inicial de una pérdida y colocar un nuevo comercio en un lugar mejor. Esto es parte de la discreción del comerciante. Como comerciante, ciertamente podría cerrar su comercio inicial y entrar en el mercado a un mejor precio. La ventaja de usar la cobertura es que usted puede mantener su comercio en el mercado y ganar dinero con un segundo comercio que hace que los beneficios como el mercado se mueve en contra de su primera posición. Cuando usted sospecha que el mercado va a invertir y volver en su comercio inicial favor, puede establecer una parada en el comercio de cobertura, o simplemente cerrar. Hedging complejo Hay muchos métodos para la cobertura compleja de operaciones de divisas. Muchos corredores no permiten a los operadores tomar posiciones directamente cubiertas en la misma cuenta por lo que otros enfoques son necesarios. Múltiples pares de moneda Un comerciante de divisas puede hacer una cobertura contra una moneda en particular mediante el uso de dos pares de divisas diferentes. Por ejemplo, usted podría ir largo EUR / USD y corto USD / CHF. En este caso, no sería exacto pero usted estaría cubriendo su exposición de USD. El único problema con la cobertura de esta manera es que están expuestos a las fluctuaciones en el euro (EUR) y el suizo (CHF). Esto significa que si el euro se convierte en una divisa fuerte frente a todas las demás monedas, podría haber una fluctuación en el EUR / USD que no se oponga al USD / CHF. Esto generalmente no es una forma confiable de cobertura a menos que esté construyendo una cobertura complicada que tenga en cuenta muchos pares de divisas. Opciones de la divisa Una opción de la divisa es un acuerdo para conducir un intercambio en un precio especificado en el futuro. Por ejemplo, digamos que usted pone un comercio largo en EUR / USD en 1.30. Para proteger esa posición usted coloca una opción de la huelga de la divisa en 1.29. Lo que esto significa es si el EUR / USD cae a 1,29 dentro del tiempo especificado para su opción, se le paga en esa opción. La cantidad que se paga depende de las condiciones del mercado cuando se compra la opción y el tamaño de la opción. Si el EUR / USD no alcanza ese precio en el tiempo especificado, pierde solamente el precio de compra de la opción. Cuanto más lejos esté el precio de mercado de su opción en el momento de la compra, mayor será el pago si el precio es alcanzado dentro del tiempo especificado. Razones para cubrir La principal razón por la que desea utilizar cobertura en sus operaciones es limitar el riesgo. La cobertura puede ser una parte más grande de su plan comercial si se hace cuidadosamente. Sólo debe ser utilizado por los comerciantes con experiencia que entienden los cambios del mercado y el tiempo. Jugar con cobertura sin experiencia comercial adecuada podría ser un desastre para su cuenta.

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Opciones De Negociación Sobre Dividendos

Dividendos, tasas de interés y su efecto sobre las opciones sobre acciones Mientras que la matemática detrás de los modelos de precios de opciones puede parecer desalentador, los conceptos subyacentes no lo son. Las variables utilizadas para llegar a un valor razonable para una opción de compra de acciones son el precio de la acción subyacente, la volatilidad. Tiempo, dividendos y tasas de interés. Los tres primeros merecidamente obtener la mayor parte de la atención porque tienen el mayor efecto sobre los precios de las opciones. Pero también es importante entender cómo los dividendos y las tasas de interés afectan el precio de una opción de compra de acciones. Estas dos variables son cruciales para entender cuándo ejercitar las opciones temprano. Black Scholes no cuenta para el ejercicio temprano El primer modelo de precios de opciones, el modelo de Black Scholes. Fue diseñado para evaluar opciones de estilo europeo. Que no permiten el ejercicio temprano. Así que Black y Scholes nunca abordaron el problema de cuándo se debe ejercitar una opción temprano y cuánto vale el derecho al ejercicio temprano. Ser capaz de ejercer una opción en cualquier momento teóricamente debería hacer que una opción de estilo americano sea más valiosa que una opción de estilo europeo similar, aunque en la práctica hay poca diferencia en cómo se negocian. Diferentes modelos fueron desarrollados para el precio exacto de opciones de estilo americano. La mayoría de estas son versiones refinadas del modelo Black Scholes, ajustado para tener en cuenta los dividendos y la posibilidad de un ejercicio temprano. Para apreciar la diferencia que estos ajustes pueden hacer, primero debe entender cuándo una opción debe ejercerse temprano. Y cómo lo sabrás En pocas palabras, una opción debe ejercerse temprano cuando el valor teórico de las opciones está a la paridad y su delta es exactamente 100. Eso puede sonar complicado, pero como discutimos los efectos de las tasas de interés y los dividendos tienen sobre los precios de las opciones , También traeré un ejemplo específico para mostrar cuándo esto ocurre. En primer lugar, echemos un vistazo a los efectos que las tasas de interés tienen sobre los precios de las opciones y cómo pueden determinar si debe ejercitar una opción de venta anticipadamente. Los efectos de las tasas de interés Un aumento en las tasas de interés impulsará las primas de la llamada y las primas de venta de la causa a disminuir. Para entender por qué, es necesario pensar en el efecto de las tasas de interés al comparar una posición de la opción de simplemente poseer el stock. Puesto que es mucho más barato comprar una opción de compra que 100 acciones de la acción, el comprador de la llamada está dispuesto a pagar más por la opción cuando las tarifas son relativamente altas, ya que él o ella puede invertir la diferencia en el capital requerido entre las dos posiciones . Cuando las tasas de interés están cayendo constantemente hasta un punto donde la meta de los fondos federales es de alrededor de 1,0 y las tasas de interés a corto plazo disponibles para los individuos son alrededor de 0,75 a 2,0 (como a finales de 2003), las tasas de interés tienen un efecto mínimo sobre los precios de las opciones. Todos los mejores modelos de análisis de opciones incluyen tasas de interés en sus cálculos utilizando una tasa de interés libre de riesgo, como las tasas de tesorería de los Estados Unidos. Las tasas de interés son el factor crítico para determinar si se debe ejercer una opción de venta con anticipación. Una opción de compra de acciones se convierte en un candidato de ejercicio temprano en cualquier momento el interés que se podría obtener en los ingresos de la venta de la acción al precio de ejercicio es lo suficientemente grande. Determinar exactamente cuando esto sucede es difícil, ya que cada individuo tiene diferentes costos de oportunidad. Pero sí significa que el ejercicio inicial de una opción de venta de acciones puede ser óptimo en cualquier momento, siempre y cuando el interés devengado se convierte en suficientemente grande. Los efectos de los dividendos Es más fácil determinar con precisión cómo afectan los dividendos al ejercicio inicial. Los dividendos en efectivo afectan los precios de las opciones a través de su efecto sobre el precio de las acciones subyacentes. Debido a que el precio de las acciones se espera que caiga por el monto del dividendo en la fecha ex-dividendo. Los altos dividendos en efectivo implican primas de llamadas más bajas y primas de colocación más altas. Si bien el precio de las acciones en sí suele sufrir un único ajuste por el monto del dividendo, los precios de las opciones anticipan los dividendos que se pagarán en las semanas y meses antes de que se anuncien. Los dividendos pagados deben ser tomados en cuenta al calcular el precio teórico de una opción y proyectar su ganancia y pérdida probable al graficar una posición. Esto también se aplica a los índices bursátiles. Los dividendos pagados por todas las acciones de ese índice (ajustado por cada peso de las acciones en el índice) deben tenerse en cuenta al calcular el valor razonable de una opción de índice. Debido a que los dividendos son fundamentales para determinar cuándo es óptimo para ejercer una opción de compra de acciones con anticipación, tanto los compradores como los vendedores de opciones de compra deben considerar el impacto de los dividendos. Quien posee la acción a partir de la fecha ex-dividendo recibe el dividendo en efectivo. Por lo que los propietarios de las opciones de compra pueden ejercer en el momento de las opciones de dinero para capturar el dividendo en efectivo. Eso significa que el ejercicio temprano tiene sentido para una opción de compra sólo si se espera que la acción pague un dividendo antes de la fecha de vencimiento. Tradicionalmente, la opción sería ejercida de manera óptima sólo el día antes de las acciones ex-dividendo fecha. Pero los cambios en las leyes fiscales con respecto a los dividendos significan que puede ser dos días antes ahora si la persona que ejerce la llamada planea mantener la acción durante 60 días para aprovechar el impuesto más bajo para los dividendos. Para ver por qué esto es, vamos a mirar un ejemplo (ignorando las implicaciones fiscales ya que sólo cambia el tiempo). Digamos que posee una opción de compra con un precio de ejercicio de 90 que expira en dos semanas. La acción está negociando actualmente en 100 y se espera que pague un 2 dividendo mañana. La opción de compra es profunda en el dinero, y debe tener un valor razonable de 10 y un delta de 100. Así que la opción tiene esencialmente las mismas características que el stock. Usted tiene tres posibles cursos de acción: No hacer nada (mantener la opción). Haga ejercicio con anticipación. Vender la opción y comprar 100 acciones. Cuál de estas opciones es mejor Si mantiene la opción, mantendrá su posición delta. Pero mañana la acción se abrirá ex-dividendo a los 98 después de que el 2 dividendo se deduzca de su precio. Dado que la opción está a la paridad, se abrirá a un valor razonable de 8, el nuevo precio de paridad. Y perderá dos puntos (200) en la posición. Si usted ejercita la opción anticipadamente y paga el precio de ejercicio de 90 para la acción, usted tira el valor de 10 puntos de la opción y compra efectivamente la acción en 100. Cuando la acción va ex-dividendo, usted pierde 2 por acción cuando Se abre dos puntos más bajos, pero también recibirá el dividendo 2 ya que ahora posee el stock. Puesto que la pérdida 2 del precio de la acción es compensada por el 2 dividendo recibido, usted es mejor de ejercitar la opción que la celebración de ella. Eso no se debe a ningún beneficio adicional, sino porque evita una pérdida de dos puntos. Usted debe ejercer la opción temprano sólo para asegurarse de que el equilibrio. ¿Qué pasa con la tercera opción - la venta de la opción y la compra de acciones Esto parece muy similar al ejercicio inicial, ya que en ambos casos está reemplazando la opción con el stock. Su decisión dependerá del precio de la opción. En este ejemplo, dijimos que la opción está negociando a la paridad (10) para que no haya diferencia entre el ejercicio anticipado de la opción o la venta de la opción y la compra de la acción. Pero las opciones raramente se negocian exactamente a la paridad. Supongamos que su opción de compra de 90 se está negociando por más de la paridad, digamos 11. Ahora, si usted vende la opción y compra la acción que todavía recibe el dividendo 2 y poseer una acción de 98, pero terminan con un 1 adicional que no tendría Había recolectado usted había ejercitado la llamada. Alternativamente, si la opción está negociando por debajo de la paridad, por ejemplo, 9, desea ejercer la opción temprano, efectivamente obtener la acción de 99 más el dividendo 2. Así que la única vez que tiene sentido para ejercer una opción de compra temprano es si la opción está negociando en o por debajo de la paridad, y la acción va ex-dividendo mañana. Conclusión Aunque las tasas de interés y los dividendos no son los principales factores que afectan a un precio de las opciones, el operador de la opción debe ser consciente de sus efectos. De hecho, el principal inconveniente que he visto en muchas de las herramientas de análisis de opciones disponibles es que utilizan un modelo Black Scholes simple e ignoran las tasas de interés y los dividendos. El impacto de no ajustar para el ejercicio temprano puede ser grande, ya que puede causar una opción de parecer infravalorado por tanto como 15. Recuerde, cuando usted está compitiendo en el mercado de opciones contra otros inversores y los creadores de mercado profesional. Tiene sentido utilizar las herramientas más precisas disponibles. Cómo usar la estrategia de captura de dividendos La estrategia de captura de dividendos se basa en una técnica de inversión que se centra en capturar rápidamente el dividendo emitido por una corporación, sin la intención de mantener la inversión por un largo periodo de tiempo. La línea de tiempo del dividendo a continuación ilustra las cuatro fechas que los inversionistas deben entender y monitorear para implementar efectivamente la estrategia de captura de dividendos. (Entender las fechas del proceso de pago de dividendos puede ser complicado. Para obtener más información, lea Declaraciones de disección, Ex-Dividendos y fechas de registro) Figura 1: Línea de tiempo de dividendos Fecha de la declaración La Junta de Directores anuncia el pago de dividendos Ex - Fecha (o fecha del ex-dividendo) El valor comienza a negociarse sin el dividendo Fecha de registro Los accionistas actuales como se registra recibirán dividendos Fecha de pago La compañía emite pagos de dividendos Panorama de captura de dividendos En contraste con otras estrategias más comunes de dividendos que se centran en mantener estable Las acciones de pago de dividendos para generar un flujo de ingresos constante, las capturas de dividendos normalmente se ejecutan con un horizonte de tiempo a corto plazo donde la acción subyacente a veces se puede mantener por un solo día. La estrategia básica de captura de dividendos involucra la compra de acciones antes de la fecha ex posterior a la posterior venta de acciones. Antes de la ex-fecha, el precio de la acción refleja el pago de dividendos esperado. Debido a que los inversores que compran las acciones en la ex-fecha ya no reciben el dividendo, el precio de la acción debería caer teóricamente por el precio de la cantidad de dividendos. En la práctica esto no siempre sucede. Dependiendo del movimiento del precio, las acciones se venden inmediatamente en la fecha ex o cuando el precio vuelve a su valor original. Una de las principales ventajas del enfoque de captura de dividendos para el comercio es que hay numerosas empresas que pagan dividendos sobre una base diaria. Por lo tanto, una gran participación en una acción se puede rodar con regularidad en nuevas posiciones, capturando el dividendo en cada etapa en el camino. Con una inversión sustancial de capital inicial. Los inversores pueden aprovechar los rendimientos pequeños y grandes, ya que los resultados de la implementación exitosa se combinan con frecuencia. Dicho esto, a menudo es mejor centrarse en las empresas de alto rendimiento de mediano rendimiento (3) para minimizar los riesgos asociados a las pequeñas empresas, sin dejar de realizar un pago notable. Otro atractivo importante es la falta de análisis fundamental necesario para ejecutar la estrategia relativamente simple. Ejemplos de captura de dividendos Una acción hipotética podría negociarse a 20 antes de la ex-fecha y los accionistas tienen derecho a un próximo dividendo trimestral de 0,25. En la ex-fecha, el precio de la acción debe caer a 19,75, pero los inversores que sólo compran las acciones ahora ya no tienen derecho a la distribución de dividendos. Básicamente, un inversionista puede comprar la acción para 20, la sostiene para un día y lo vende en la ex-fecha para 19.75 y todavía recibe el pago en la fecha del pago. El potencial para generar retornos de acceso rápido proviene del fenómeno por el cual el stock no cae a 19,75 como sugeriría la teoría, e incluso cuando la caída pronosticada realmente ocurre, las acciones recuperan su valor poco después. El 27 de abril de 2011 las acciones de Coca Cola (NYSE: KO) cotizaban a 66,52. Al día siguiente, el 28 de abril, el consejo de administración declaró un dividendo trimestral regular de 47 centavos y la acción subió 41 centavos a 66.93. Aunque la teoría sugeriría que el salto de precio equivaldría a la cantidad total del dividendo, la volatilidad general del mercado juega un papel significativo en el efecto del precio de la acción. Seis semanas más tarde, el viernes 10 de junio, Coca Cola se cotizaba a 64,94 - este sería el día en que el inversor de captura de dividendos compraría las acciones de KO. El siguiente lunes, 13 de junio, el dividendo fue declarado y el precio de la acción subió a 65,12 - este sería un punto de salida ideal para el comerciante que no sólo calificaría para recibir el dividendo, sino que también realizaría una plusvalía. Lamentablemente este tipo de escenario no es consistente en los mercados de renta variable. Pero subyace en la premisa general de la estrategia. (Explora los argumentos a favor y en contra de la política de dividendos de la empresa y aprende cómo las empresas determinan cuánto pagar.) Dividend Capture Shortfalls Los dividendos calificados se gravan en 0 o en 15 dependiendo del estado fiscal del inversor. Los dividendos recaudados con una estrategia de captación de dividendos a corto plazo no cumplen las condiciones de tenencia necesarias para recibir el tratamiento fiscal favorable y, por lo tanto, se gravan a la tasa ordinaria del impuesto sobre la renta de los inversionistas. De acuerdo con el IRS. Con el fin de calificar para el tipo impositivo 0/15. Debe haber mantenido la acción durante más de 60 días durante el período de 121 días que comienza 60 días antes de la fecha ex-dividendo. Los impuestos juegan un papel importante en la reducción del potencial beneficio neto de la estrategia de captura de dividendos. (Descubra cómo la legislación promulgada en 2003 está beneficiando tanto a los inversionistas como a las corporaciones, y cuándo está previsto que venza.) Los costos de transacción disminuyen aún más la suma de los rendimientos realizados. A diferencia del ejemplo de Coca-Cola anterior, el precio de las acciones caerá en la ex-fecha pero no en el monto total del dividendo - si el dividendo declarado es de 50 centavos, el precio de las acciones podría retractarse en 40 centavos. Excluyendo impuestos de la ecuación, sólo 10 centavos se realiza por acción. Cuando los costos de transacción para comprar y vender los valores ascienden a 25 en ambos sentidos, una cantidad sustancial de acciones deben ser compradas simplemente para cubrir honorarios de corretaje. Para aprovechar todo el potencial de la estrategia se requieren grandes posiciones. Como se mencionó en la discusión anterior, las ganancias potenciales de una estrategia pura de captura de dividendos son típicamente pequeñas, mientras que las pérdidas posibles pueden ser considerables si se produce un movimiento de mercado negativo dentro del período de tenencia. Una caída en el valor de la acción en la ex-fecha que excede el monto del dividendo puede forzar al inversor a mantener la posición por un período prolongado de tiempo, introduciendo riesgos sistemáticos y específicos de la empresa en la estrategia. Los movimientos adversos del mercado pueden eliminar rápidamente cualquier ganancia potencial de este enfoque de captura de dividendos. Dichos riesgos están presentes en todas las estrategias de negociación / inversión. Con el fin de minimizar estos riesgos, la estrategia debe centrarse en las tenencias a corto plazo de las grandes empresas blue chip. Las estrategias de captura de dividendos de Bottom Line ofrecen un enfoque de inversión alternativo para los inversionistas que buscan ingresos. Los defensores de la hipótesis del mercado eficiente afirman que la estrategia de captura de dividendos no es efectiva. Esto se debe a que los precios de las acciones aumentarán en la cantidad del dividendo en anticipación de la fecha de la declaración, debido a la volatilidad del mercado. Impuestos y costos de transacción mitigan la oportunidad de encontrar beneficios sin riesgo. Por otra parte, esta técnica se utiliza a menudo eficazmente por los gestores de cartera de alto rendimiento como un medio de obtener beneficios rápidos. La prueba definitiva del éxito o el fracaso de esta estrategia es si funciona o no para usted. (Para obtener más información, consulte Crecimiento en el modelo de descuento de dividendos.) Captura de dividendos mediante llamadas cubiertas Algunas acciones pagan dividendos generosos cada trimestre. Usted califica para el dividendo si está manteniendo las acciones antes de la fecha ex-dividendo. Muchas personas han tratado de comprar las acciones justo antes de la fecha ex dividendo simplemente para recoger el pago de dividendos sólo para encontrar que el precio de las acciones caen por lo menos el monto del dividendo después de la fecha ex-dividendo, anulando efectivamente las ganancias de El dividendo en sí. Hay, sin embargo, una manera de ir sobre la recolección de los dividendos utilizando opciones. El día anterior a la fecha ex-dividendo, puede hacer una escritura cubierta comprando la acción de pago de dividendos mientras que simultáneamente escribe un número equivalente de opciones de compra en el dinero. El precio de ejercicio de la oferta más las primas recibidas deben ser iguales o mayores que el precio actual de la acción. En la fecha ex-dividendo, asumiendo que no tiene lugar la cesión, habrá calificado para el dividendo. Mientras que el precio subyacente de las acciones tendrá caída por el monto del dividendo, las opciones de compra escritas también registrarán la misma caída ya que las opciones deep-in-the-money tendrán un delta de casi 1. Puede vender la acción subyacente, Llamadas cortas sin pérdida y esperar a recoger los dividendos. El riesgo en el uso de esta estrategia es el de una cesión anticipada que tiene lugar antes de la fecha ex-dividendo. Si se le asigna, no podrá calificar para los dividendos. Por lo tanto, debe asegurarse de que las primas recibidas al vender las opciones de compra tienen en cuenta todos los costos de transacción que estarán involucrados en caso de que ocurra una cesión. Ejemplo En noviembre, la compañía XYZ ha declarado que está pagando dividendos en efectivo de 1.50 el 1 de diciembre. Un día antes de la fecha ex-dividendo, la acción XYZ se cotiza a los 50 mientras que la opción de compra DEC 40 tiene un precio de 10.20. Un operador de opciones decide jugar por dividendos mediante la compra de 100 acciones de acciones XYZ para 5000 y simultáneamente escribir una llamada cubierta DEC 40 para 1020. En la fecha ex-dividendo, el precio de las acciones de XYZ cae en 1,50 a 48,50. Asimismo, el precio de la opción de compra DEC 40 también bajó en la misma cantidad a 8,70. Como ya se había clasificado para el pago de dividendos, el operador de opciones decide salir de la posición vendiendo las acciones largas y comprando las opciones de compra. La venta de la acción de 4850 resultados en una pérdida de 150 en la posición de acciones largas, mientras que la compra de la llamada de 870 dio lugar a una ganancia de 150 en la opción de opción corta. Como puede ver, la ganancia y la pérdida de ambas posiciones se cancela mutuamente. Todos los beneficios alcanzables de esta estrategia provienen del pago de dividendos - que es 150. Más artículos Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual Sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeros 100 oficios no tendrán comisiones (asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código promocional 60FREE durante la inscripción)

Fácil Manera De Entender Las Opciones De Comercio

La Guía de Opciones de Opciones de NASDAQ Las opciones de Equidad hoy son aclamadas como uno de los productos financieros más exitosos que se introducirán en los tiempos modernos. Las opciones han demostrado ser herramientas de inversión superiores y prudentes que le ofrecen a usted, al inversionista, flexibilidad, diversificación y control en la protección de su cartera o en la generación de ingresos adicionales de inversión. Esperamos que encuentre esto como una guía útil para aprender cómo negociar opciones. Opciones de entendimiento Las opciones son instrumentos financieros que pueden utilizarse eficazmente en casi todas las condiciones del mercado y para casi todas las metas de inversión. Entre algunas de las muchas maneras, las opciones pueden ayudarle a: Proteger sus inversiones contra una disminución de los precios de mercado Aumentar sus ingresos en inversiones actuales o nuevas Comprar un capital a un precio más bajo Beneficiarse de un aumento de los precios de las acciones o caer sin poseer el capital o Vendiéndolo directamente. Beneficios de las Opciones de Operación: Mercados Ordenados, Eficientes y Líquidos Los contratos de opciones estandarizadas permiten mercados de opciones ordenados, eficientes y líquidos. Las opciones de flexibilidad son una herramienta de inversión extremadamente versátil. Debido a su estructura única de riesgo / recompensa, las opciones pueden utilizarse en muchas combinaciones con otros contratos de opción y / u otros instrumentos financieros para buscar beneficios o protección. Apalancamiento Una opción de capital permite a los inversionistas fijar el precio durante un período de tiempo específico en el cual un inversionista puede comprar o vender 100 acciones de un patrimonio por una prima (precio), que es sólo un porcentaje de lo que se pagaría al poseer el patrimonio total. Esto permite a los inversionistas de opción aprovechar su poder de inversión al tiempo que aumenta su potencial recompensa de los movimientos de los precios de las acciones. Riesgo limitado para el comprador A diferencia de otras inversiones en las que los riesgos pueden no tener límites, el comercio de opciones ofrece un riesgo definido para los compradores. Un comprador de la opción absolutamente no puede perder más que el precio de la opción, la prima. Dado que el derecho de comprar o vender el valor subyacente a un precio determinado expira en una fecha determinada, la opción expirará sin valor si las condiciones para el ejercicio rentable o la venta del contrato de opción no se cumplen en la fecha de vencimiento. Un vendedor de la opción descubierta (a veces referido como el escritor descubierto de una opción), por otro lado, puede enfrentar un riesgo ilimitado. Esta guía de comercio de opciones ofrece una visión general de las características de las opciones de capital y cómo funcionan estas inversiones en los siguientes segmentos: Exención de responsabilidad: Este sitio trata de las opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de compensación de opciones. Ninguna declaración en este sitio debe ser interpretada como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir y revisar una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas publicada por The Options Clearing Corporation. Se pueden obtener copias de su corredor uno de los intercambios de la Corporación de compensación de opciones en One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 llamando al 1-888-OPTIONS o visitando 888options. Cualquier estrategia discutida, incluyendo ejemplos que usen valores reales de valores y precios, son estrictamente ilustrativos y educativos y no deben interpretarse como un endoso, recomendación o solicitud para comprar o vender valores. Obtener cotizaciones de las opciones Tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Options Básico Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones tales como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Subscribirse a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisisOpciones: Los fundamentos ¿Por qué las opciones de comercio Casi todos los inversores está familiarizado con el dicho, Comprar bajo y vender de alta. El problema es que esa estrategia sólo funciona en los mercados alcistas. Si le gustaría ampliar su repertorio de estrategias comerciales y potencialmente beneficiarse de otras tendencias del mercado, las opciones pueden ser útiles. Con opciones, su posible beneficio si las existencias están subiendo, abajo, o de lado. Puede utilizar opciones para reducir sus pérdidas, proteger sus ganancias. Y controlar grandes trozos de acciones con un desembolso de efectivo relativamente pequeño. Las opciones son un instrumento financiero versátil. Al mismo tiempo, sin embargo, las opciones pueden ser complicadas y arriesgadas. No sólo puede perder toda su inversión, algunas estrategias pueden exponer a pérdidas teóricamente ilimitadas. Así que es importante que usted entienda algunas opciones básicas y estrategias más apropiadas para los principiantes antes de bucear pulg Este artículo le dará una breve descripción de los conceptos básicos de opciones, definir una terminología clave, y proporcionar sugerencias para la lectura adicional y opciones de educación cuando se hace. Cubrir los conceptos básicos ahora hará que todo sea mucho más fácil de entender a medida que profundizar en el fascinante mundo de las opciones. No se preocupe si algunas de estas definiciones no están totalmente claras para usted al principio. Eso es completamente normal. Simplemente continúe aprendiendo y refiriéndose a este artículo a medida que se familiarice con las opciones. Todo se hará evidente con el tiempo. ¿Qué es una opción? Las opciones son contratos que dan al propietario el derecho a comprar o vender un activo a un precio fijo (llamado precio de ejercicio) durante un período de tiempo específico. Ese período de tiempo podría ser tan corto como un día o tan largo como un par de años, dependiendo de la opción. El vendedor del contrato de opción está obligado a tomar el lado opuesto de la operación si y cuando el propietario ejerce el derecho a comprar o vender el activo subyacente. Heres un ejemplo de una cotización estándar en una opción. Conozca sus opciones buzzwords Opciones de comercio puede ser un poco de jerga, por lo que vale la pena para obtener sus definiciones recta. Éstos son algunos de los términos más comunes que encontrarás en el mundo de las opciones. Llamadas y pujas Hay sólo dos tipos diferentes de opciones estándar: Opciones de llamada (llamadas cortas) y opciones de venta (put). Comprender la diferencia entre los dos es absolutamente crucial para empezar. Para cada contrato de compra que usted compre, tiene el derecho (pero no la obligación) de comprar 100 acciones de un valor específico a un precio específico dentro de un plazo específico. Una buena manera de recordar esto es: Usted tiene el derecho de llamar la acción lejos de alguien. Para cada contrato de compra que usted compra, tiene el derecho (pero no la obligación) de vender 100 acciones de un valor específico a un precio específico dentro de un plazo específico. Una buena manera de recordar esto es: Usted tiene el derecho de poner acciones a alguien. Al igual que con las operaciones bursátiles, al comprar o vender opciones, las comisiones también se aplican. Su costo debe ser factorizado en su proceso de decisión. En TradeKing, cobramos 4,95 por acción o comercio de opciones, más un adicional de 65 centavos por contrato de opciones. Largo contra corto Estos dos términos están en la rotación bastante pesada entre los comerciantes de las opciones, así que deja claro éstos después. En el mundo financiero, el doesnt largo refiere a las cosas como la distancia o la cantidad de tiempo usted cuelga en una seguridad. Simplemente implica la propiedad de algo. Si usted ha comprado una acción, o si usted compró una puesta o una llamada, usted es largo esa seguridad en su cuenta. También puede ser corto en su cuenta, lo que significa youve vendido una opción o un stock sin tener realmente que. Eso es un hecho divertido-pero-verdad sobre las opciones: se puede vender algo que realmente no posee. Pero cuando lo haga, puede estar obligado a hacer algo en una fecha posterior. Lo que algo es depende de la estrategia de opciones específicas que está usando. Basta con decir que cuando estás corto una opción, por lo general no quiere ser obligado a hacer nada en absoluto, pero hay excepciones. Precio de ejercicio Este es el precio pre-acordado por acción en el que las acciones pueden ser compradas o vendidas bajo los términos de un contrato de opción. Algunos comerciantes llaman a esto el precio de ejercicio. In-the-money (ITM) La definición de in-the-money se refiere a la relación entre el precio de ejercicio y el precio actual de la acción. Su significado es diferente para llamadas y puts. Una opción de compra es in-the-money si es más barato comprar la acción para el precio de la huelga que es comprar la acción en el mercado abierto. En otras palabras, el precio de las acciones está por encima del precio de ejercicio. Por ejemplo, si una llamada tiene un precio de ejercicio de 50 y la acción se cotiza a 55, esa opción está en el dinero porque el propietario del contrato tiene el derecho de obtener la acción por un valor menor que su valor de mercado actual. Las opciones de venta están en el dinero si es más lucrativo vender el stock al precio de ejercicio que vender las acciones en el mercado abierto. Para put, el precio de la acción debe estar por debajo del precio de ejercicio para estar en el dinero. Por ejemplo, si una put tiene un precio de ejercicio de 50 y la acción se negocia a 45, la opción de venta está en el dinero porque el propietario del contrato tiene el derecho de vender la acción por más de su valor de mercado actual. At-the-money (ATM) Una opción está al precio cuando el precio de la acción es igual al precio de ejercicio. (Dado que los dos valores rara vez son exactamente iguales, el precio de ejercicio más cercano al precio de la acción se denomina generalmente la huelga ATM). Out-of-the-money (OTM) Este término también se refiere a la relación entre el precio de ejercicio y la actual precio de mercado. Como usted pudo haber adivinado, varía para las llamadas y los pone. Se considera que una opción está fuera del dinero si el ejercicio de los derechos asociados con el contrato de opción no tiene un beneficio obvio para el propietario del contrato. Para las opciones de compra, significa que el precio de mercado de acciones está por debajo del precio de ejercicio. Por ejemplo, si una llamada tiene un precio de ejercicio de 50 y el precio de la acción es de 45, la opción está fuera del dinero. Piense de esta manera: Sería más costoso para el dueño del contrato comprar la acción para el precio de la huelga en vez de comprar las partes en el mercado abierto. Tan theres ningún beneficio a ejercitar para el dueño de la opción de la llamada. Para las opciones de venta, significa que el precio de mercado de acciones está por encima del precio de ejercicio. Si un put tiene un precio de ejercicio de 50 y la acción se negocia a 55, la opción de venta está fuera de la moneda. Recuerde, un put representa el derecho a vender acciones. Por lo tanto, si vender las acciones al precio de ejercicio genera menos dinero que vender las acciones en el mercado abierto, la opción es OTM. Valor intrínseco versus valor del tiempo El valor intrínseco se refiere a la cantidad que una opción está en el dinero. Además de cualquier valor intrínseco, el precio de casi todos los contratos de opción incluye una cierta cantidad de valor de tiempo. Esto es simplemente la parte de un precio de las opciones que se basa en su tiempo hasta la expiración. El tiempo hasta que expire la opción tiene valor porque significa que el stock aún tiene la oportunidad de hacer un movimiento. Si resta el valor intrínseco de un precio de opción, se le deja el valor de tiempo. Debido a que las opciones fuera del dinero no tienen valor intrínseco, su precio se compone enteramente de valor de tiempo. Ejercicio Cuando el propietario de una opción invoca el derecho incrustado en el contrato de opción, se le llama ejercer la opción. En términos laymans, significa que el propietario de la opción compra o vende el stock subyacente al precio de ejercicio y requiere que el vendedor de la opción tome el otro lado del comercio. Asignación Cuando un propietario de una opción ejerce la opción, se asigna un vendedor de opción (o escritor) y debe cumplir con su obligación. Esto significa que él o ella está obligado a comprar o vender la acción subyacente al precio de ejercicio. Comprensión de la volatilidad En el mundo de las opciones, existen dos tipos de volatilidad: histórica e implícita. La volatilidad histórica se refiere a cuánto fluctuó el precio de la acción (precio alto a precio bajo cada día) durante un período de un año. Desde su historia, esta cifra obviamente se refiere a datos de precios pasados. Si no se indica el número de puntos de datos (por ejemplo, 30 días), se supone que la volatilidad histórica es un número anualizado. Volatilidad implícita (IV) es lo que el mercado está implicando la volatilidad de la acción será en el futuro, sin tener en cuenta la dirección. Al igual que la volatilidad histórica, este es un número anualizado. Sin embargo, la volatilidad implícita se determina utilizando un modelo de precios de opciones. Así, aunque el mercado puede utilizar la volatilidad implícita para anticipar la volatilidad de una acción en el futuro, no hay garantía de que esta previsión sea correcta. Si hay un anuncio de ganancias o una decisión de la corte que se avecina, los comerciantes alterarán los patrones de negociación en ciertas opciones. Eso impulsa el precio de las opciones hacia arriba o hacia abajo, independientemente del movimiento del precio de las acciones. La volatilidad implícita se deriva del costo de esas opciones. Piense en ello de esta manera: si no hubiera opciones negociadas en la acción, no habría forma de calcular la volatilidad implícita. La volatilidad implícita puede ayudarle a medir cuánto el mercado piensa que el precio de las acciones podría oscilar en el futuro. Eso lo convierte en un elemento importante en el precio de las opciones. Por lo general, la mayor volatilidad implícita es, los precios más altos de la opción será porque un IV más alto indica la probabilidad de un oscilación más grande del precio. Hablar un poco de griego Usted puede ser que haya oído los comerciantes de las opciones que salpican su discurso con los nombres de diversas letras griegas. Su código de fraternidad no secreto estas cartas simplemente se refieren a medidas comunes de cómo se espera que los precios de las opciones cambien en el mercado. Al igual que la volatilidad implícita, las opciones griegas se determinan mediante el uso de un modelo de precios de opción. Aunque los griegos indican colectivamente cómo el mercado espera que cambie un precio de las opciones, los valores griegos son de naturaleza teórica. No hay ninguna garantía de que estas previsiones sean correctas. Los griegos más comunes son delta, theta y vega. Aunque también se puede escuchar gamma o rho mencionado de vez en cuando, no vamos a entrar en ellos aquí. Bueno, acaba de repasar los términos más importantes. Delta Beginning opciones comerciantes a veces asumen que cuando una acción se mueve 1, el costo de todas las opciones basadas en él también se moverá 1. Eso es bastante tonto cuando se piensa en ello. La opción por lo general cuesta mucho menos que el stock. ¿Por qué debe usted cosechar los mismos beneficios que si usted poseía el stock Además, no todas las opciones son iguales. Cuánto cambia el precio de la opción en comparación con un movimiento en el precio de la acción depende del precio de ejercicio de las opciones en relación con el precio real de la acción. Así que la pregunta es, ¿cuánto se moverá el precio de una opción si la acción se mueve? Delta proporciona la respuesta: es la cantidad que una opción se moverá sobre la base de un cambio de dólar en la acción subyacente. Si el delta para una opción es .50, en teoría, si la acción se mueve 1, la opción debería moverse aproximadamente 50 centavos. Si el delta es .25, la opción debe mover 25 centavos por cada dólar que mueve la acción. Y si el delta es .75, ¿cuánto debería cambiar el precio de la opción si el precio de las acciones cambia? 75 centavos. Típicamente, el delta para una opción del-the-money será cerca de .50, reflejando una ocasión de aproximadamente 50 por ciento que la opción acabará en-el-dinero. Las opciones dentro del dinero tienen un delta mayor que .50. Cuanto más in-the-money sea una opción, mayor será el delta. Fuera de las opciones de dinero tienen un delta por debajo de .50. Cuanto más lejos fuera del dinero una opción es, menor será su delta. Dado que las opciones de compra representan la capacidad de comprar el stock, el delta de las llamadas será un número positivo (0,50). Las opciones de venta, por otro lado, tienen deltas con números negativos (-.50). Esto se debe a que reflejan el derecho a vender acciones. Theta Theta es la medida de la decadencia del tiempo. En otras palabras, su la cantidad de un precio de las opciones va a cambiar (al menos en teoría) para un cambio de un día en el tiempo hasta la expiración. Por ejemplo, si la teta para un contrato de opción es .07, entonces en teoría, el valor de tiempo de una opción debería disminuir en 7 centavos por cada día que pasa. Theta es el enemigo número uno para el comprador de opciones, ya que mide la rapidez con que la opción de los propietarios se está erosionando en valor cada día que pasa. En el flipside, theta es generalmente el mejor amigo de los vendedores de la opción, porque cuando usted vende una opción, usted quisiera que disminuyera en valor tan rápidamente como sea posible. Vega Vega es un concepto ligeramente más complicado. Es la cantidad de un precio de las opciones va a cambiar en teoría para un cambio de un punto correspondiente en la volatilidad implícita del contrato de opción. Recuerde, a medida que aumenta la volatilidad implícita, indica un potencial de movimiento más amplio en el precio de las acciones. Por lo tanto, los precios de las opciones aumentarán a medida que la volatilidad implícita aumente, y los precios de las opciones disminuirán a medida que disminuye la volatilidad implícita. Si la vega para un contrato de opción es .10, entonces en teoría eso significa que si la volatilidad implícita de la opción se mueve un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo el valor de la opción se moverá en consecuencia por 10 centavos. Tenga en cuenta: vega no tiene ningún efecto sobre el valor intrínseco de las opciones sólo afecta al valor de tiempo del precio de las opciones. Heres un hecho extraño para usted: Vega no es realmente una letra griega. Pero ya que comienza con una V y mide los cambios en la volatilidad, este nombre de maquillaje pegado. Tomando el siguiente paso Como puede ver, este artículo no le ha dado ninguna de las instrucciones específicas de comercio de opciones. Eso es porque es muy importante entender la lengua vernácula del mercado de opciones antes de entrar en las tuercas y tornillos de hacer oficios específicos. Esperamos que este artículo sea útil a medida que profundiza en el tema del comercio de opciones. Youre seguro de encontrar a mano como construir su conocimiento y comprensión del mercado de opciones. Las opciones de correo electrónico implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estándar disponible en tradeking / ODD antes de comenzar las opciones de negociación. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y los tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en toda la orden de las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados ​​e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. La oferta libre de comisiones para cerrar la oferta no se aplica a las operaciones con varias piernas. Las estrategias de opciones de varias piernas implican riesgos adicionales y múltiples comisiones. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a su asesor fiscal. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de los fondos mutuos o de los fondos negociados en bolsa (ETFs) antes de invertir. El prospecto de un fondo mutuo o ETF contiene esta y otra información, y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. Los rendimientos de las inversiones fluctúan y están sujetos a la volatilidad del mercado, de manera que las acciones de los inversionistas, cuando se redimen o se vendan, pueden valer más o menos que su costo original. Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las existencias. Algunos fondos especializados negociados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Las ofertas (ofertas) presentadas en la plataforma Knight BondPoint son órdenes a límite y si se ejecutan solo se ejecutarán contra ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. 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